称为衰减偏误.ppt

Economics 20 - Prof. Anderson 函数形式 线性函数能够模拟非线性关系。 对数模型 对x取平方项 交互项 问题是，我们如何知道所设模型是否正确。 函数形式（续） 经济理论 参数解释 考察x对y的影响（百分比或绝对值） 函数形式（续） 联合排除性检验可以考察高阶项或交互项是否属于这个模型。 （F检验或LM检验） 实际用了对数模型，增加额外的一项（平方项），可以检验哪种模型更好。 模型检验方法是Ramsey回归误设检验(RESET). Ramsey’s RESET RESET的原理类似于怀特检验。 不是直接加入x的函数，而是加入拟合值函数 ?. 因此，估计y = b0 + b1x1 + … + bkxk + d1?2 + d2?3 +u，检验： H0: d1 = 0, d2 = 0 运用 F~F2,n-k-3 或 LM~χ22 检验是否漏掉了重要的非线性关系。 非嵌套备选检验（续） 当一个模型使用y作为因变量，另一个模型使用 ln(y)作为因变量，检验将变得困难。 先将ln(y) 的估计值转换获得? ，其他逻辑思路如前。 在任何情况下，DM检验可以同时拒绝两个模型，也可能同时无法拒绝两个模型，而并不一定得到偏好某个模型的结论。 代理变量 当一个重要变量因无法获得数据而出现误设时，情形如何？ 可以使用代理