第14章__商业银行现金头寸及流动性管理.pdf

第十四章 商业银行现金头寸及流动性管理 本章主要讨论银行现金资产及流动性管 理，贷款管理和证券投资管理分别在第十六章 和第十七章介绍。 章节目录 第一节 现金资产、头寸及其管理原则 第二节 银行头寸的预测与调度 第三节 商业银行流动性管理 第一节 现金资产、头寸及其管理原则 一、现金资产及其管理原则 （一）现金资产的构成 1．库存现金 2 ．存放在中央银行的资金 3．存放同业款项 4 ．托收中现金（Float） 现金资产是一种无利或微利的资产，银行 拥有这类资产的目的是为了应付客户和同业 的各种流动性要求。从商业银行的盈利性角 度看，这部分资产所占比例越小越好，这样 才可能扩大盈利性资产的投放。 （二）现金资产的管理原则 1．适度控制存量原则 2 ．适时调节流量原则 3．加强库存现金的安全防范 二、银行头寸的构成及管理原则 （一）商业银行的头寸构成 在现金资产中，可供商业银行直接、自主 运用的资金，我国银行业习惯地称之为现金 头寸（Money P