第三章 信用风险理.doc

PAGE PAGE 1 课后测试 测试成绩：62.5分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。（2.5 分） A 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大 B 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难 ? C 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约 D 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款 正确答案:C 2、相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。（2.5 分） A 水泥业 B 钢铁业 ? C 汽车业 D 建筑业 正确答案:C 3、商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。（2.5 分） ? A 0.1亿元 B 0.5亿元 C 0.2亿元 D 1亿元 正确答案:A 4、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。（2.5 分） ? A 预期违约的借款人不一定同时违约 B 非预期违约的借款人一定会同时违约 C 非预期违约的借款人一定不会同时违约 D 预期违约的借款人一定会同时违约 正确答案:A 5、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。（2.5 分） A 0.7 ? B 0.5 C 1.0 D 0.0 正确答案:B 6、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。（2.5 分） A 预期损失是信用风险损失分布的数学期望 B 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失 ? C 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失 正确答案:B 7、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。（2.5 分） A 30.0 B 50.0 ? C 300.0 D 250.0 正确答案:C 8、对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是（）。（2.5 分） A 不动产抵押 ? B 企业连带责任保证 C 定金与留置 D 支票、汇票、本票、债券、存款单等质押 正确答案:C 9、在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（）。（2.5 分） A 某机械公司的管理层决策过程 ? B 某文化公司王总经理的年龄 C 某证券公司何副总的诚信度 D 某保险公司客户主管的素质 正确答案:B 10、在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（）。（2.5 分） A 行业成熟期分析 B 行业周期性分析 ? C 收入水平及社会购买力 D 行业竞争力及替代性分析 正确答案:C 11、下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。（2.5 分） A 托收承付 B 保理 ? C 保证 D 信用证 正确答案:C 12、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。（2.5 分） ? A 大于 B 小于 C 等于 D 无关 正确答案:B 13、系统性风险因素主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。（2.5 分） A 宏观经济因素的变动 ? B 借款人的生产经营状况 C 借款人所在行业状况 D 借款人竞争能力状况 正确答案:A 14、良好的风险报告路径应采取（）。（2.5 分） A 横向传送 B 纵向报送 C 直线传送 ? D 纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构 正确答案:D 15、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。（2.5 分） ? A 贷款重组 B 贷款转让 C 贷款审批 D 资产证券化 正确答案:A 16、《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）。（2.5 分） A 初级法 B 高级法 C 内部评级法 ? D 内部评审法 正确答案:C 多选题 1、下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升？（）（2.5 分） A 资本积累率下降 B 行业净资产收益率下降 C 行业盈亏系数下降 D 劳动生产率下降 E 行业销售利润率下降 正确答案:A B C D E 2、商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险？（）（2.5 分） A 配置经济资本 B