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农村商业银行内部资金转移定价方案设计 4．5．1人民币存贷款FTP曲线的构建………………………．．27 4．5．2人民币市场收益率曲线的构建………………………．29 4．5．3外币收益率曲线的构建……………………………．．30 4．6某农村商业银行具体业务情况……………………………．31 4．6．1存款业务情况……………………………………31 4．6．2贷款业务情况……………………………………32 4．7某农村商业银行具体业务的FTP价格和调整项目………………34 4．7．1贷款业务的FTP价格………………………………．34 4．7．2定期存款业务的FTP价格……………………………36 4．7．3活期存款业务的FTP价格…………………………．．37 4．8某农村商业银行内部资金转移定价系统运行和维护………………．38 4．8．1内部培训………………………………………．38 4．8．2组织体系………………………………………．39 5总结…………………………………………………．．40 参考文献…………………………………………………43 万方数据 图表目录 表目录 表2-1：某支行存贷款类产品盈利分析表…………………………．．10 表2—2：某支行客户经理维度盈利考核表…………………………．．11 表3—1：2015年央行存贷款基准利率……………………………．．15 表3-2：存贷款利差分成比例和贷款上浮情况………………………．16 表3-3：不同的定价方法的组合…………………………………．17 表3—4：商业银行流动性调整项目………………………………．．20 表3—5：商业银行利率风险调整项目………………………………20 表3—6：商业银行人民币长期定期存款调整项目……………………．．21 表3—7：贷款利率根据FTP某一期限点的利率变化……………………22 表4-1：某农商行2015年3月存款利率……………………………28 表4—3：银行间固定利率国债利率(到期)的利率……………………29 表4—4：伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)美元的利率………………．30 表4-5：美元掉期利率(IRS)…………………………………．．30 表4-6：某农商行各类期限存款情况统计…………………………．．3l 表4—7：某农商行商贷利率情况统计………………………………32 表4-8．某农商行贷款业务FTP价格表……………………………．34 表4-9：某农商行长期存款调整项目………………………………37 表4-10：某农商行存款余额表…………………………………．．37 万方数据 农村商业银行内部资金转移定价方案设计 图目录 图2-1： 商业银行FTP示意图……………………………………．7 图2-2：银行业务的FTP定价流程图………………………………．9 图2-3：FTP分离利率风险的基本作用……………………………．12 图3-1：FTP定价体系……………………………………．…．．15 图3—2：收益率曲线………………………………………．…．16 图3—3：利差锁定………………………．……………………18 图3-4：下个重定价周期内FTP利差锁定…………………………．．18 图4-1：某农商行存贷款FTP曲线………………………………．．28 图4—2：市场收益率曲线………………………………………．30 图4-3：外币收益率曲线……………………．…………………31 万方数据