债券投资、分析与交易-方法与案例解析01.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 数据创造价值 诚信赢得尊重 谢 谢！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第三节 债券交易绩效评估与风险管理 1、债券交易绩效度量与评价 (1)绩效度量指标与方法 简单的收益率评价法： 风险调整后收益法： 特雷诺(Treynor)、夏普(Sharpe)、詹森(Jensen) 信息比率(Appraisal Ratio) 、VaR、RAROC * 第三节 债券交易绩效评估与风险管理 1、债券交易绩效度量与评价 (2)债券择时能力评价 T-M模型 H-M模型 C-L模型 法玛模型 择时能力指标 竞选择回报率 经理人风险 多样化回报率 投资者风险 * 第三节 债券交易绩效评估与风险管理 1、债券