金融风险管理Chapter_2财务风险管理的数理基础.pptVIP

* 圖2.6 標準常態分配區域圖 Ｚ值 * 2.3.2　卡方分配 將標準常態分配加以平方後所得到的機率分配，以　來表示。 假設個獨立之常態隨機變數　　　　　，其平均數分別為 ，　　　　　　　　　　 　變異數為　　　　 ， 　所以： 則稱隨機變數　是自由度為n的卡方分配，其平均數 ，變異數 　　　。 * 卡方分配的性質 卡方分配為常態分配平方，故其值永遠為正。 當自由度越來越大時，　分佈將會越來越趨近常態分佈。 * 2.3.3 Student t 分配 假設X與Y為獨立之隨機變數，分別服從標準常態分配N(0,1)與自由度為的卡方分配，則下列隨機變數被稱做是具有自由度n的t分配（t Distribution with n Degrees of Freedom），一般以tn表示： * 利用t 分配 母體服從 母體變異數未知且為小樣本時，則： 其中： * 圖2.8 t分配與標準常態分配之機率分配圖形 t 分配相較於常態分配而言具有厚尾的特徵，且隨著樣本數目n 越大，t分配將越來越接近常態分配。 * 2.3.4 對數常態分配 如果x ~ lognormal，則ln x ~ normal。 如果x ~ normal，則ex ~ lognormal。 對數常態分配的機率分配函數 ： ， ， * 2.