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第11讲 股票和组合习题课 更多考研资料尽在考研邦 / • 1．如果市场是有效的，那么同一股票在两个不同 时期的收益率的关系是： • A．正相关的，因为股票收益率有自相关性 • B．负相关的，因为投资者产生与股票现状相反的 预期 • C．不相关的，因为股票的价格是随机游走的 • D．不能确定 更多考研资料尽在考研邦 / • 2．在强式有效市场之下，那种说法是正确的？ • A．价格反映了所有的信息 • B．价格的变动可以精准的预测 • C．所有的信息，除了历史交易量之外，都在股价 中得到了反映 • D．股价不会变动 更多考研资料尽在考研邦 / • 3．假设某一投资组合30%投资于三个月期 国库券，30%投资于A股票，30%投资于B 股票，10%投资于C股票。三种股票的贝塔 系数分别为0.4、2和1.3。求该资产组合的 贝塔系数。 更多考研资料尽在考研邦 / • 4．假设A公司股票收益率的概率分布如下 表所示，计算该股票的期望收益率和标准 差。 更多考研资料尽在考研邦 / 更多考研资料尽在考研邦 / • 5. 更多考研资料尽在考研邦 / 更多考研资料尽在考研邦 / • 6. 更多考研资料尽在考研邦 / 更多考研资料尽在考研邦 / • 7. • 假设A、B两个组合的收益率满足CAPM的 定价公式，其预期收益率分别为16%和 9%，β值分别等于1.5和0.8。求无风险利 率。 更多考研资料尽在考研邦 / 更多考研资料尽在考研邦