2019年宏观经济模型多种估计方法的EVIEWS实现.docVIP

08统计 学号：0807294 吴扬 问题综述 建立中国宏观经济模型。宏观经济模型，是指以整个国民经济系统为研究对象，从总量水平和经济结构方面来研究国民经济各变量之间的相互作用。它可用来评价宏观经济政策、分析宏观经济结构和国民经济的发展趋势。宏观经济模型的表达可以用单一方程进行表达，也可以用联立方程组表达。 本作业建立如下宏观经济模型，完备的结构式模型为 其中，包含3个内生变量，即国内生产总值Y，居民消费总额C和投资总额I；3个先决变量，即政府消费G，前期居民消费总额Ct-1和常数项。 可以判断，消费方程是恰好识别的方程，投资方程是过度识别的，模型可以识别。数据来自题目提供。导入EVIEWS 各种方法的EVIEWS实现 狭义的工具变量法估计消费方程 选取消费方程中未包含的先决变量G作为内生解释变量Y的工具变量； 在工作文件主窗口点击quick/estimate equation，选择估计方法TSLS，在equation specification对话框输入消费方程，在instrument list对话框输入工具变量. 点击确定，得到： Dependent Variable: C01 Method: Two-Stage Least Squares Date: 06/02/11 Time: 14:08 Sample (adjusted): 1979 2009 Included observations: 31 after adjustments Instrument list: C G C01(-1) Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 1290.053 402.7353 3.203229 0.0034 Y 0.107133 0.023150 4.627739 0.0001 C01(-1) 0.785756 0.071859 10.93471 0.0000 R-squared 0.998513 ????Mean dependent var 34025.26 Adjusted R-squared 0.998407 ????S.D. dependent var 34218.49 S.E. of regression 1365.679 ????Sum squared residF-statistic 9402.761 ????Durbin-Watson stat 0.743434 Prob(F-statistic) 0.000000 ????Second-Stage SSR得到结构参数的工具变量法估计量： 间接最小二乘法估计消费方程 消费方程中包含的内生变量的简化方程为 参数关系体系为 用普通最小二乘法估计第一个简化式： Dependent Variable: C01 Method: Least Squares Date: 06/02/11 Time: 14:46 Sample (adjusted): 1979 2009 Included observations: 31 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 1086.594 386.5534 2.810981 0.0089 C01(-1) 0.954538 0.036256 26.32772 0.0000 G 0.265581 0.058021 4.577310 0.0001 R-squared 0.998480 ????Mean dependent var 34025.26 Adjusted R-squared 0.998372 ????S.D. dependent var 34218.49 S.E. of regression 1380.725 ????Akaike info criterion 17.39037 Sum squared resid????Schwarz criterion 17.52914 Log likelihood -266.5507 ????Hannan-Quinn criter. 17.43561 F-statistic 9198.948 ????Durbin-Watson stat 0.743999 Prob(F-statistic) 0.000000 用普通最小二乘法估计第二个简化式： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/02/11 Time: 14:47 Sample (adjusted): 1979 2009 Inclu