巴塞尔协议达标核心要素.pptVIP

* * * * 總體批露原則： 經董事會批准的披露政策 政策應涉及銀行决定披露內容的方法和對于披露過程的內部控制 專門的程序評估披露的適當性，包括對有效性和頻率的評估 適用範圍： 银行集团最高層次的幷表 银行附属机构 非银行附属机构 未幷表機構扣除處理 資本 资本结构：所有资本工具的主要特征及情况，特别是创新、复杂或混合资本工具 资本充足率：针对目前和未来业务，评估资本充足率的方法 風險暴露及評估 方法和输入的定性信息 分阶段和部分的风险定量信息 作为评估质量/可靠性标准的行为定量信息 * 例子 * * * * * * * * 监管指引映射—《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》 治理结构 评级政策 评级流程 评级模型 内评验证 评级应用 IT及数据 第二章 内部评级体系治理结构 第三章 非零售风险暴露内部评级体系的设计 第四章 零售风险暴露风险分池体系的设计 第五章 内部评级流程 第六章 风险参数量化 第八章 内部评级体系验证 第九章 内部评级应用 第七章 IT系统和数据管理 * 模型开发 和测试 模型实施 模型使用 模型表现 监测 模型持续验证 模型拥有者 模型拥有者 模型用户 模型拥有者 高级管理层 董事会 日常自我评估 独立的内部和外部审计 业务或支持单位自我评估 信用风险管理部门对模型持续监控以及信用风险报告 独立于模型开发的评级模型定性和定量验证