巴塞尔新资本协议实施介绍讲座.pptVIP

第一阶段其余两项任务包括： 任务 3为设计阶段，需要关注关键流程的设计、执行，以确保有效的项目管理 任务 4为治理阶段，关键要建立 ICAAP 项目管理的组织架构。 其中，需要关注对核心项目团队要明确职责，此外要建立进度报告制度以及问题反映和解决机制，并且建立认证和验收机制 第二阶段为主要工作阶段，其中包括也四项任务 任务1为制定操作框架，包括治理、监督、风险管理、控制的流程 任务1中，还包括以下细节工作： 差距分析需分析现状与目标的差距。 制定战略，表明风险偏好，操作风险管理，压力测试，情景分析 与此同时，子行董事会将确保: 在批准的政策和风险偏好范围内承担风险 监督资本管理 控制机制灵活、有效 保证ICAAP的执行 第二阶段主要工作阶段的任务2是进行资本管理、流动性管理、计划框架 其中关键政策是要确定资本充足水平，同时要撰写资本分配机制资本充足情况的报告，并设定灾备计划安排 现行资本政策是否由董事会审阅并批准 资产的增长如何监控，资本计划风险如何识别 第二阶段主要工作阶段的任务3是要评估实质性风险，方法论及确定风险缓释方法。此任务涉及范围为第二支柱中的风险，例如银行帐户利率风险、集中性风险、养老金风险 具体工作细节包括如下五条： 1. 定义实质性风险 2. 识别实质性风险、非实质性风险 3. 管理层在行内指定不同风险的负责人 4. 识别适当的定量分析方