巴塞尔新资本协议内容.pptVIP

第一支柱：最低资本要求 与公司风险暴露的区别 零售风险暴露 (1)零售风险暴露的 PD等风险值根据零售类别确定 公司风险暴露根据单笔贷款来确定 (2)零售风险暴露计算资本要求时不考虑期限因素 第一支柱：最低资本要求 居民住房抵押贷款监管资本计算(对没有违约的) 零售风险暴露 R=0.15 居民住房抵押贷款监管资本计算(对已经违约的) 第一支柱：最低资本要求 合格的循环贷款监管资本计算(对没有违约的) 零售风险暴露 R=0.04 合格的循环贷款监管资本计算(对已经违约的) 第一支柱：最低资本要求 其他零售贷款监管资本计算(对没有违约的) 零售风险暴露 其他零售贷款的循环贷款监管资本计算(对已经违约的) 第一支柱：最低资本要求 股权风险暴露 股权风险暴露的处理方法 处理方法一:类似于公司风险暴露 处理方法二:市场方法 第一支柱：最低资本要求 高级IRB对银行的挑战： 除了PD外，高级IRB法要求银行自行估算LGD及EAD，数剧要求较高。 数剧采集 押品及其他授信缓减工具须有完善的管理及规划，便于采集LGD相关的数剧。 精密的IT系统 数剧储存、检索及分析，满足各项监管要求。 持续的监管成本 高级IRB法的资本要求虽然较少，但其效益能否覆盖执行此方法所付出的额外成本？ 信用风险內部评级法 第一支柱：最低资本要求 资料內源：Regulatory Change and Basel, Mood