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Bootstrap 方法在空间经济计量模型检验中的应用 林光平 ［美国］波特兰州立大学 经济系 龙志和 吴梅（华南理工大学 经济与贸易学院） [摘要]：本文提出采用 Bootstrap 方法对空间经济计量模型的残差分布进行 Moran’s 指数，最大似然 LM-Error 及 LM-Lag 统计量的模拟检验，可用于空间经 济计量模型的（事先）确定及（事后）验证。通过两个实例表明，在回归误差服 从独立分布的假设之下，有别于大样本理论分布的经典检验法，Bootstrap 方法 能有效的解决空间经济计量模型残差分布不确定时，模型中变量间空间相关性的 检验问题。 关键词: Bootstrap Moran’s 指数 LM-Error 及 LM-Lag 统计量 空间相关性 中图分类号 F064.1 文献标识码 A The Application of Bootstrap Methods in Diagnostic Checking of a Spatial Econometric Model Kuan-Pin Lin Zhi-He Long Mei Wu Abstract: We apply a method of residual bootstrapping for testing spatial correlation in a linear regression model. Based on the Moran’s index I, LM-Error and LM-Lag statistics, the bootstrap procedure can be used for model identification (pre-test) and diagnostic checking (post-test) of a spatial econometric model. With two empirical examples, under the assumption of independent distribution of the model errors, the bootstrap method is proven to be an effective alternative to the theoretical asymptotic approach when the classical distributional assumption is violated. Keyword: Bootstrap, Moran’s index, LM-Error and LM-Lag test statistics, spatial correlation. 第 1 页 共 14 页 作者简历: 林光平，男，美国波特兰州立大学，博士学位，教授，研究方向：计量经济学、 数理经济学等。通讯地址：Department of Economics, Portland State University, Portland, Oregon USA ，97207，Tel: 001+503-725-3931，E-Mail ： link@ 龙志和（1954～），男，湖南安化人，华南理工大学经济与贸易学院，博士学位， 教授，博士生导师，研究方向：区域经济与产业发展。通讯地址：华南理工 大学工商管理学院，Tel: 020 E-Mail: l-zh720@163.com 吴梅（1978～），女，湖北潜江人，华南理工大学经济与贸易学院，硕士学位， 讲师，研究方向：经济计量学。通讯地址：华南理工大学工商管理学院，Tel: 020E-Mail: wumei@ Authors: Kuan-Pin Lin, Department of Economics, Portland State University, Portland, Oregon USA,97207. Tel: 001+503-725-3931. E-Mail: link@ Zhi-He Long, School of Economic