多策略优选投资账户说明书.PDFVIP

多策略优选投资账户说明书 1. 账户特征与投资策略 本账户具有较高风险收益特征，适合风险承受能力较强的投资者。 本账户通过深入认知并甄选有清晰商业逻辑和公司价值的公司个股，作为构 建组合的基础。通过对股价驱动因素的分析尽可能把握能够增强组合超额收益的 因素，保持投资组合在行业、风格上的均衡，并灵活操作，适度逆向。 2. 资产配置范围 本投资账户主要投资于上市权益类资产，还可以投资流动性资产、固定收益 类资产、基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产等法律法规允 许或监管部门批准的其它投资品种和产品。 上市权益类资产：主要包括股票、股票型或混合型证券投资基金、权益类或 混合类保险资产管理产品以及法律法规允许或监管部门批准的其他权益类资产 和产品。 流动性资产：主要包括现金、货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款、 货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过 1 年的政府债券、准政府债券、 逆回购协议，以及其他经中国保监会认定属于此类的工具或产品。 固定收益类资产：主要包括银行存款（包括定期存款、协议存款、同业存单 等）、债券型基金、固定收益类保险资产管理产品、可转换债券（可交换债券）、 金融企业（公司）债券、非金融企业（公司）债券和剩余期限在1 年以上的政府 债券、准政府债券、以及其他经中国保监会认定属于此类的工具或产品。 不动产类资产：主要包括基础设施投资计划、不动产投资计划、不动产类保 险资产管理产品及其他不动产相关金融产品等,以及其他经中国保监会认定属于 此类的工具或产品。 其他金融资产：主要包括商业银行理财产品、银行业金融机构信贷资产支持 证券、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理 公司项目资产支持计划、其他保险资产管理产品，以及其他经中国保监会认定属 于此类的工具或产品。 本投资账户可参与股指期货交易，根据风险管理的原则，仅限于以套期保值 为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围并按相应类型进行管理，但应于新的投资范围实施前进行披露。 3. 投资比例 投资于上市权益类资产的比例为账户价值的60%-95%。 投资于流动性资产的比例不低于账户价值的5%。 投资于不动产类资产及其他金融资产的比例不高于账户价值的20%。 本账户可进行债券正回购，正回购比例不得超过账户价值的100%。 4. 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*20%+7 天通知存款利 率*5% 5. 流动性管理方案 针对本账户可能出现的流动性风险，包括因证券市场交易量不足，导致证券 不能迅速、低成本地变现的风险，管理人应提前对可能出现的流动性风险预警并 做出相应流动性安排，具体措施如下： 1）账户资产至少保有5％或以上的流动性资产，包括现金、货币市场基金、 银行活期存款、银行通知存款、货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过 1 年的政府债券、准政府债券等，以保证账户资产具有较好变现能力； 2）为应对可能发生的流动性风险，管理人与市场机构保持密切沟通，每个 资产评估日都对账户的净保费进行预测，以便管理人可以提前安排账户头寸，确 保投保人退出及时得以支付。 6. 主要投资风险 本账户的投资风险主要是上市权益类资产（股票、股票型基金等）的市场风 险，此外还包括债券利率风险，债券、基础设施投资计划、信托计划、存款等资 产的信用风险以及因证券市场交易量不足导致证券不能迅速、低成本地变现的流 动性风险。如实施境外投资，还会承担相应的汇率风险以及境外投资风险。 7. 账户估值方法 1）股票估值 ①上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易且 不属于长期停牌的，以最近交易日的收盘价估值；长期停牌股票，采用指数收益 法估值。 ②送股、转增股、配股和增发的新股，按估值日在交易所挂牌的同一股票的 收盘价估值，估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 ③首次公开发行未上市的股票，按成本价估值；首次公开发行且有明确锁定 期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值。 ④非公开发行有明确锁定期的股票的估值 如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成