07新文档新 经济地理学 第二节.ppt

设随机变量X的概率密度为fX(x),又设y=g(x)严格单调且可导,则Y=g(X)是一个连续型随机变量,其概率密度为 定理 其中,(α, β)是y=g(x)的值域. 公式法 例6. 设X～N(μ, σ2),求: 例7 设随机变量X的概率密度为 求Y=sinX的概率密度. 当 y 0时, 当 y 1时, 当 时 故 解：注意到, =P(0 X arcsiny)+P( - arcsiny X ） 解：当0y1时, 例8 设随机变量X的概率密度为 求Y=sinX的概率密度. 当0y1时, 解： =P(0 X arcsiny)+P( - arcsiny X ） 而 求导得: 例9 已知随机变量X的分布函数F(x)是严格单调的连续函数, 证明Y=F(X)服从[0,1]上的均匀分布. 又由于X的分布函数F是严格递增的连续函数, 其反函数 F-1 存在且严格递增. 证明: 设Y的分布函数是G(y), 于是 对y1, G(y)=1; 对y0 , G(y)=0; 由于 对0≤y≤1, G(y)=P(Y≤ y) =P(F(X)≤ y) =P(X ≤ (y)) =F( (y))= y 即Y的分布函数是 求导得Y的