广州碳排放权交易中心碳排放权交易风险控制管理细则.pdf

广州碳排放权交易中心碳排放权交易风险控制管理细 则 第一章 总 则 第一条 为规范碳排放权交易行为，维护碳市场秩序，保护交易参与人合 法权益，根据国家有关法律、法规、规章和《广东省碳排放管理试行办法》及《广 州碳排放权交易所 （中心）碳排放配额交易规则》，制定本细则。 第二条 广碳所应依据规避风险、分级控制、稳定市场和活跃交易的原则 按照本细则规定严格执行风险控制制度。 第三条 广碳所交易参与人及会员进行碳排放权交易，应当遵守本细则的 规定。 第四条 综合会员与经纪会员应当对其代理参与交易的客户交易风险进行 管理。 第五条 广碳所风险控制管理体系包括涨跌幅限制制度、配额持有量限制 制度、结算风险防控制度、不良信用记录制度、应急管理制度、风险警示制度和 其他风险控制措施。 第二章 涨跌幅限制制度 第六条 广碳所对挂牌竞价交易、挂牌点选交易和配额协议转让交易实行 价格涨跌幅限制。挂牌竞价和挂牌点选交易的成交价格应在开盘价±10%区间内， 配额协议转让交易的成交价格应在开盘价±30%区间内。 如交易主管部门另有规定的，从其规定。 第七条 单向竞价保留价须在开盘价±10%区间内。 第三章 配额持有量限制制度 第八条 广碳所配额交易实行配额持有量限制制度，即广碳所按照交易主 管部门的相关规定与配额注册登记系统的相关要求对交易参与人的配额持有量 进行限制并采取相应管理措施的制度。 第九条 交易参与人的配额持有量应符合交易主管部门的相关要求，广碳 所可根据市场需要，在交易主管部门批准的情况下调整配额持有量限制。 第十条 交易参与人的交易违反持有量限制制度时，广碳所有权限制其交 易，并要求会员或会员客户调整持有量以满足持有量限制制度。 第四章 结算风险防控制度 第十一条 广碳所实行结算风险防控制度，按照分级管理的原则进行风险 防控。广碳所对会员、会员对客户的结算资金需实施分账管理，广碳所对会员进 行结算风险管理、综合会员和经纪会员对客户进行结算风险管理。 第十二条 广碳所设立结算部门负责对会员的结算工作，综合会员和经纪 会员须有专职的部门或人员负责对客户的结算工作，各级结算部门应承担风险控 制职责，并对各级结算工作的数据、凭证、账册等信息严格保管。 第十三条 结算银行应建立内部风险控制部门，按照相关要求履行对交易 资金的监督职责，对会员擅自挪用客户资金等违反广碳所规定的行为及时报告。 第十四条 对结算过程中出现的交割与清算数据问题，广碳所与会员应及 时发现并在下一交易日开始前妥善解决。 第五章 不良信用记录制度 第十五条 广碳所建立交易参与人的不良信用记录制度，将出现违反相关 法律、法规及以下交易行为的交易参与人列入不良交易信用记录并进行严格管 理： （一）属于广碳所认定的违规违约行为； （二）违反本细则风险控制制度的行为； （三）违反广碳所其他相关细则规定的行为。 第十六条 广碳所对被列入不良信用记录的交易参与人可采取以下措施： （一）广碳所有权向主管部门报告； （二）情节严重或造成损失的，广碳所有权将会员或会员客户的违规违约 行为向社会进行公布； （三）多次被列入不良信用记录的会员，广碳所有权中止或终止会员或会 员客户的会员资格或相关业务资格； （四）广碳所规定的其他措施。 第六章 应急管理制度 第十七条 广碳所实行应急事件的管理制度，应急事件包括交易异常情况、 意外事件和不可抗力等其他应急处置事项。 （一）交易异常情况是指因系统技术故障、非法侵入等原因导致或可能导 致广碳所碳排放权交易全部或者部分不能正常进行的情形，包括无法正常开始交 易、无法连续交易、交易结果异常、交易无法正常结束等情形； （二）意外事件是指广碳所交易市场所在地发生火灾或电力供应出现故障 等情形； （三）不可抗力是指广碳所交易市场所在地或全国其他部分区域出现