课件：eviews处理面板数据操作步骤特别好.ppt

* 一 确定影响形式 固定影响 随机影响 二 确定模型形式 形式一 形式二 形式三 估计方法说明 一二三确定后就可以进行模型最终的设定与估计（略：自已去完成） 回归模型 THANK YOU SUCCESS * * 可编辑 * 一 确定影响形式 请点 ：说 明 请点：软件操作 * 一 确定影响形式说明 ◎方法 Hausman检验 ◎原：应建立随机效应模型 ◎步骤 首先：建立随机效应回归 其次：用Hausman检验该模型是否是随机效应模型 * 一 确定影响形式软件操作 第一步：建立建立随机效应回归 ◎POOL/ESTIMATE如右窗口 点确定结果请点 结果 此处选random 由于自变量前系数不变，所以自变量填写在此处 * 第二步： Hausman检验 原假设：应建立随机效应模型 在软件的上一步分析的结果窗口（见左图）进行如下操作： ◎View/ ◎Fixed/Random Effects Testing/ ◎Correlated Random Effects - Hausman Test 请点 结果 * 中部地区模型的Hausman Test结果： 由（10.3.68）式构造的中部地区模型的Hausman Test统计量（W） 是0.29，p值是0.59，接受原假设:随机影响模型中个体影响与解释变量不相关， 结论： 可以将模型设定为随机模型。 P值大于0.05，所以接受原假设：应建立随机效应模型 * 说 明 （1） 模型有三种形式 形式一：变系数模型 形式二：固定影响模型 形式二：不变参数模型 （2）根据F检验确定上述三种形式之一 请点（确定模型形式的F检验） 二 确定模型形式 * 确定模型形式的F检验 原假设：两个如下 H1： H2： 判定规则 ： 接受假设 H2 则为不变参数模型（模型三），检验结束。 拒绝假设H2，则检验假设H1。如接受H1，则模型为变截距模型（模型二） 若拒绝H1 ，则模型为变参数模型（模型一）。 构建统计量：请点F统计量 * 构建变参数模型得残差平方和S1 并考虑其自由度 请点 构建变截距模型得残差平方和S2并考虑其自由度 请点 构建不变参数模型得残差平方和S3并考虑其自由度 请点 计算 F2 统计量 获得S1，S2，S3后手工计算F2，F1，并查找临界值做出判定 请点：判定规则 请点 判定实例 假设检验的 F 统计量的计算方法 * 例10.5中系数? 和? 取何种形式可以利用模型形式设定检验方法来确定。 (1) 首先分别计算3种形式的模型：变参数模型、变截距模型和不变参数模型，在每个模型的回归统计量里可以得到相应的残差平方和S1=339121.5、S2 = 444288.4 和S3 = 1570884。 (2) 按(10.2.7)式和(10.2.8)式计算F统计量，其中N=5、k=2、T=20，得到的两个F统计量分别为： F1=((S2-S1)/8)/(S1 /85) = 3.29 F2=((S3-S1)/12)/(S1 /85) = 25.73 利用函数 @qfdist(d,k1,k2) 得到F分布的临界值，其中d 是临界点，k1和k2是自由度。在给定5%的显著性水平下(d=0.95)，得到相应的临界值为： F?2(12, 85) = 1.87 F?1(8, 85) =2.049 由于 F21.87，所以拒绝H2；又由于 F12.049，所以也拒绝H1。因此，例10.5的模型应采用变系数的形式。 模型形式检验步骤：注要手工计算 * 模型