高铁梅教材资料老师的eviews教本课件第十九节 系统估计.pptVIP

§19.3.6 迭代控制 对于WLS、SUR、WTSLS，3SLS，GMM估计法和非线性方程的系统，有附加的估计问题，包括估计GLS加权矩阵和系数向量，一般来说，选择EViews缺省项，但是若要更好地控制计算工作则需要花费时间来进行选择。这些选项决定了系数或加权矩阵的迭代方法。 1．迭代权数和系数选择（Iterate Weights and Coefs） （1）同步选项（Simultaneous），每次迭代都更新系数和加权矩阵，直到系数和加权矩阵都收敛，这是缺省选择。 （2）顺序选项（Sequential），反复执行上述（1）的缺省方法，直到系数和加权矩阵都收敛。 2．一次确定加权矩阵（Update weights once, then…） （3）迭代直到收敛选项（Iterate coefs to convergence），EViews使用无权矩阵（单位矩阵）进行一阶段估计。用OLS（或2LS，有工具变量的情况下）估计得到初始值，然后进行迭代直到系数收敛。如果模型是线性的，这个过程其实是一个OLS或2LS。一阶段迭代得到的残差用来形成一个加权矩阵，并保持不变。在过程的第二阶段，EViews使用估计的加权矩阵估计新的系数。如果模型是非线性的，EViews迭代系数估