基于三角形分布的一级密封竞价风险拍卖排污权演化博弈研究.docVIP

PAGE PAGE 1 基于三角形分布的一级密封竞价风险拍卖排污权演化博弈研究 　　内容摘要：本文应用三角形分布的一级密封价格拍卖模型的原理，针对风险态度不同的排污企业，对多人投标模型进行改进。结合演化博弈思想，建立了排污权交易市场中政府与企业群体的博弈模型，并对复制动态方程进行演化分析，解决了排污权拍卖中企业的最优策略与政府对排污权拍卖的最优机制设计问题，得出政府与企业群体的演化稳定策略。 　　关键词：排污权一级密封竞价拍卖演化博弈 　　排污权交易是一种基于市场的环境政策，它作为解决环境问题的经济手段之一受到各界的关注。本文尝试引入风险态度不同的排污企业，建立三角分布的一级密封价格拍卖博弈模型，并将此结果应用到演化博弈当中，建立排污权交易市场中政府群体与企业群体的博弈模型，得出政府与企业的演化稳定策略。 　　三角形分布的一级密封竞价风险拍卖 　　（一）基于三角形分布的竞价拍卖 　　根据马国顺等人（2010）的研究，经典的一级密封竞价拍卖博弈模型是在区间[0，1]上均匀分布的假设下进行的，结合实际拍卖过程的特点，将其改进为三角分布。 　　若一个随机变量的密度函数可以表示为： 　　则称该随机变量在区间（0，1）上服从三角形分布（密度函数图形见图1）。其中a为随机变量的集中趋势，且0≤a≤1。 　　（二）博弈模型 　　模型建立与经典一级密封价格拍卖相同，只是拍卖物品对投标人i的价值vi服从（0，1）区间上集中趋势为a的三角形分布，那么在给定v和b的情况下，投标人i的期望支付为： 　　在排污权交易博弈中，参与者是n个风险态度不同的投标人，设投标人中标取得的排污权的净效用为u（v-bi），根据一级密封价格拍卖原理，有： 　　1.若g（bi）≤a，投标人的目标效用函数为： 　　（1） 　　对（1）式用bi求导，得一阶条件为： 　　（2） 　　即：（3） 　　根据效用函数ui（v-bi）=（v-bi）ri，若b*（.）是投标人i的最优战略，则g（b）=v，代入（3）式有： 　　（4） 　　根据（4）式求得投标人的纳什均衡投标为： 　　（5） 　　2.若g（bi）a，投标人的目标效用函数为： 　　（6） 　　对（6）式用bi求导，得一阶条件为： 　　（7） 　　即：（8） 　　根据效用函数ui（v-bi）=（v-bi）ri，若b*（.）是投标人i的最优战略，则g（b）=v，代入（8）式有： 　　（9） 　　根据（9）式求得投标人的纳什均衡投标为： 　　（10） 　　（三）模型结论 　　由以上结果分析得到：影响价格bi*的因素有价值v、风险偏好系数ri、人数n以及三角分布a的取值。 　　从（5）式分析得到：若ri=1（风险中性），，表示风险中性投标人的出价高于价值，且价值越高出价就越高；若ri1，风险追求的投资企业报价高于中性企业，当，随着人数n的增大，政府得到收益也逐渐增加，而投标人趋于无穷时，政府买到了风险追求投资企业价值的近2倍；若ri 　　从（10）式分析得到：若ri→1，，可知随着投标人数n的增大，风险追求的投资企业出价越接近真实估价，但也有一定差距；若n→∞，，此时风险厌恶性的投标人的出价基本等同于风险追求投标人的出价。此时，风险偏好程度不影响其估价。 　　排污权交易的演化博弈分析 　　（一）分配方案 　　政府如何对排污许可证分配，是一个复杂的问题。选择合适的排污权初始分配方案是至关重要的。总的来说，政府对排污许可证的分配有两种形式：免费分配和有偿分配，有偿分配包括政府定价和拍卖两种。 　　（二）模型基本假设 　　投标人群体当中，假设投标人为i，成本为ci，投标人i的报价取决于排污权拍卖对其的价值vi，vi服从（0，1）区间上集中趋势为a的三角形分布（见图1）。在“自然”（不考虑其他约束）市场中，政府管理部门和投标企业群体进行策略决策。政府有两种策略选择，即以拍卖形式分配排污权和其他形式分配排污权；企业群体表现出以下两种策略，企业群体积极接受政府决策和消极接受政府决策。企业在积极接受的情形下，政府选择拍卖策略的收益为U1，其他形式策略的收益为U3；企业在消极接受情形下，政府选择拍卖策略的收益为U2，其他形式策略的收益为U4。政府决策为拍卖策略时，企业积极接受的收益为I1，消极接受的收益为I2；政府决策为其他形式策略时，企业积极接受的收益为I3，消极接受的收益为I4。 　　（三）排污权交易博弈模型 　　根据基本假设可以得到政府与企业的博弈支付矩阵（见表1）。假设政府群体当中，选择“拍卖形式分配排污权”策略的博弈方比例为p，那么选择“其他形式分配排污权”策略的比例为1-p。同时假设在企业群体中选择“积极接受”策略的博弈方比例为q，那么选择“消极接受”策略的比例为1-q。设政府群体“拍卖形式”、“其他形式”分配排污权的两类博弈方