第五章 时间序列分析.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 季节变动 0 50 100 150 1 2 3 4 图4-7 农业生产资料零售额季节变动 （季度） 季 节 指 数 （ % ） 季节变动的调整(要点和公式) 将季节变动其从时间序列中予以剔除，以便观察和分析时间序列的其他特征 消除季节变动的方法是将原时间序列除以相应的季节指数，计算公式为 Y S = T×S ×C×I S = T×C×I 季节变动的调整(趋势图) 0 30 60 90 120 150 1978.1 1979.1 1980.1 1981.1 1982.1 1983.1 销售额（ Y ） 调整后的销售额（ Y/S ） 调整后的趋势值 销 售 额 （亿元） 图4-8 季节调整后的生产资料销售额趋势 （年份） 第四节 循环波动分析 循环波动及其测定目的 循环波动的分析方法 循环波动(概念和测定目的) 近乎规律性的从低至高再从高至低的周而复始的变动 不同于趋势变动，它不是朝着单一方向的持续运动，而是涨落相间的交替波动 不同于季节变动，其变化无固定规律，变动周期多在一年以上，且周期长短不一 目的是探索现象活动的规律性 循环波动(测定方法) 采用剩余法 具体计算步骤为 先消去趋势值，求得无长期趋势数据资料 再消去季节变动，求得循环及不规则波动相对数 将结果进行移动平均(MA)，以消除不规则波动，即得循环波动值 C = MA ( C × I ) 年 / 份 1978.1 1978.2 1978.3 1978.4 1979.1 1979.2 1979.3 1979.4 1980.1 1980.2 1980.3 1980.4 1981.1 1981.2 1981.3 1981.4 1982.1 1982.2 1982.3 1982.4 1983.1 1983.2 1983.3 1983.4 62.6 88.0 79.1 64.0 71.5 95.3 88.5 68.7 74.8 106.3 96.4 68.5 75.9 106.0 95.7 69.9 85.2 117.6 107.3 78.4 86.5 131.1 115.4 90.3 71.89 73.04 74.18 75.33 76.48 77.63 78.78 79.92 81.07 82.22 83.37 84.52 85.66 86.81 87.96 89.11 90.26 91.40 92.55 93.70 94.85 96.00 97.14 98.29 -- 98.27 100.72 103.14 103.99 103.06 103.50 104.84 105.72 105.38 104.25 102.43 100.34 99.95 99.12 101.45 103.23 106.11 105.26 104.59 106.35 107.93 111.69 -- 零售额(万元) Y （1） 趋势值 (万元) T （2） 循环相对数 (%) （6） 88.39 122.33 109.01 80.26 88.39 122.33 109.01 80.26 88.39 122.33 109.01 80.26 88.39 122.33 109.01 80.26 88.39 122.33 109.01 80.26 88.39 122.33 109.01 80.26 季节指数 (%) S （3） 98.52 98.49 97.81 105.85 105.77 100.35 103.06 107.09 104.38 105.68 106.07 100.98 100.24 99.81 99.80 97.74 106.80 105.17 106.35 104.25 103.18 111.64 108.97 114.46 循环波动及不规则变动C×I (%) (4) = (1) /(2× 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 t 表4- 16 农业生产资料销售额循环波动计算表 三项移 动平均消 除不规则 变动 对前一列 进行最小 二乘 循环波动(续前例：循环图) 95 100 105 110 115 1978 1981 循 环 波 动 （ % ） 图4-9 生产资料销售额的循环波动 （年份） * * * * * * * * * * * * * *