利率市场化对商业银行经营的影响.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 山东财经大学 本科学年论文 题目：利率市场化对商业银行经营的影响 学 院 金融学院 专 业 金融工程 班 级 2班 学 号 20090394205 姓 名 傅煜霖 指导教师 安启光 山东财经大学教务处制 二Ｏ 一二 年 10 月 目录 1利率市场化的内容3 1.1商业银行存贷款利率市场化3 1.2中央银行间接调控利率3 2商业银行在利率市场化中存在的风险4 2.1利率风险4 2.2流动性风险4 2.3信用风险4 3商业银行在利率市场化中的机遇5 3.1利率市场化有利于扩大商业银行经营自主权5 3.2利率市场化有利于商业银行开展金融创新5 3.3利率市场化有利于提升商业银行经管水平5 3.4利率市场化有利于商业银行优化客户结构5 4我国商业银行应对利率市场化的对策6 4.1建立高效的现代利率经管机制6版权文档，请勿用做商业用途 4.2建立科学合理的本外币存贷款定价机制6 4.3加大中间业务和金融产品创新力度6版权文档，请勿用做商业用途 4.4建立完善的利率风险内控机制6版权文档，请勿用做商业用途 结论6 参考文献7 利率市场化对商业银行的影响 摘要：利率市场化会对商业银行的经营和经管产生重大影响，使之市场风险、流动性风险及信用风险经管面临更多的挑战。但是，利率市场化也为商业银行提供了前所未有的发展机遇，比如扩大经营自主权、推动金融创新及优化客户结构等。因此，研究利率市场化对商业银行的影响具有重要的意义。版权文档，请勿用做商业用途 关键词：利率市场化；商业银行；风险；机遇 利率市场化将利率的决定权交给货币市场，根据市场供求水平由市场主体共同决定利率。 利率市场化包括两个内容：（一）是商业银行的存贷款利率市场化；（二）是中央银行通过间接调控的方式影响市场利率。 版权文档，请勿用做商业用途 1．商业银行存贷款利率市场化。 在市场利率制度下，商业银行集利率的制定者和执行者于一身，根据以同业拆借利率为代表的市场利率、本行资金需求、资产负债的期限结构、成本结构和风险结构的匹配情况等因素，灵活调整本行利率政策，达到降低成本，减少风险，争取最大盈利的目的。 版权文档，请勿用做商业用途 就存款利率的确定而言，商业银行的存款利率应完全由银行自主决定。实行盯住同业拆借利率上下浮动的办法。商业银行结合本行在当地市场占有的位置和竞争优势，根据每天本行的资产负债期限结构的匹配情况、成本结构和风险结构，分析本行的资金需求，确定在同业拆借利率基础上的浮动幅度，调整制定本行存款各期限档次的具体利率水平。一般大额、长期存款利率水平接近同业拆借利率水平或相同，特殊时期还高于拆借利率；小额、短期存款利率水平低于同业拆借利率水平。 版权文档，请勿用做商业用途 从贷款利率的确定方面来看，商业银行的各项贷款利率应在中央银行规定的上下限内，围绕基础利率浮动。商业银行确定浮动幅度，一般根据同业拆借利率的变化趋势、贷款质量、期限、风险、所投行业的发展前景及与客户的信用关系因素确定。 版权文档，请勿用做商业用途 2．中央银行间接调控利率。 在市场利率制度下，中央银行不是直接经管商业银行的所有利率，而是实行间接调控政策，由商业银行自主决定本行的利率。但是为了防止比较大的商业银行利用垄断地位而破坏市场利率有序、均衡地运行，中央银行应保留对存款利率上限、基础贷款利率或最优惠贷款利率的窗口指导权。同时，中央银行通过再贷款、再贴现、公开市场操作等业务间接调控货币市场资金供求的方式，调控同业拆借利率，并由此影响商业银行的存贷款利率。 版权文档，请勿用做商业用途 中央银行应经常分析同业拆借利率的变动情况及其变化的原因，同时分析其他客观经济、金融形势的发展趋势、预测市场利率变化趋势和货币供应情况的变化，检查其是否满足货币政策的需要。对可能出现不符合货币政策目标的发展趋势，央行要提前、及时地制定利率调控策略。由于利率政策具有信号作用和迟滞效应，同时是一个间接调控的杠杆，因此，中央银行应小幅多次调整基准利率，引导社会资金流向，调控同业拆借利率，由此影响全社会的各种利率水平。版权文档，请勿用做商业用途 商业银行在利率市场化中的风险 在完全竞争的市场，所有市场参与者都是利率的接受者，这将对商业银行的经营和经管产生重大影响，同时也带来良好的发展机遇。版权文档，请勿用做商业用途 利率市场化势必会