中国金融期货交易所系列培训资料-股指期货交易与风控规则介绍.docxVIP

股指期货交易与风控规则介绍 中金所 交易部 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 中国金融期 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 主要内容  市场结构 会员管理 客户管理 交易管理 套期保值管理   价格限制制度 持仓限额制度 大户持仓报告制度 强行平仓制度 强行减仓制度 风险警示制度 - 2 - 中国金融期 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 股指期货市场架构 中金 所 结 算 会员 交 易 会 员 客户 - 3 - 中国金融 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 会员结构 - 4 - 发出会员资格 批准通知书 发出会员资格 批准通知书 发放会员证书 三十个工作日内 三十个工作日内 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 通过 否 会员入会流程 会员提交入会申请书 交易所审核 办理入会手续 入会成功 - 5 - 中国金融 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 申请结算会员须提交的文件与资料 经法定代表人签字的结算会员资格申请书； 会员入会登记表； 中国证监会核发的金融期货结算业务许可证明文件； 经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的前3年度财务报告；申请 日在下半年的，还应当提供经审计的半年度财务报告； 经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的控股股东的最近一期的 财务报告； 加盖公章的营业执照复印件； 加盖公章的组织机构代码证复印件； 公司章程、主要股东名册及其持股比例； 住所（经营场所)使用证明； 《会员期货业务系统检查表》及相关文档； 公司风险管理制度、内部控制制度、业务流程及相关业务制度等； 从事经纪业务的，申请日前2个月月末的期货公司风险监管报表以及公司保证其 申请日前2个月风险监管指标持续符合规定标准的书面说明； 《高级管理人员情况表》、《主要部门负责人情况表》和《从业人员情况表》; ? 交易所要求提供的其他文件或材料。 - 6 - 中国金融期货交易所C 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 结算会员须办理的手续 签署《中国金融期货交易所结算会员协议》 ； 在交易所指定的保证金存管银行开设专用资金账户； 缴纳基础结算担保金； 办理有关人员的授权手续； 申请席位； 其他必须办理的事项。 - 7 - 中国金融 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange  申请交易会员须提交资料 经法定代表人签字的交易会员资格申请书； 会员入会登记表； 与结算会员签订的结算协议; ? 申请经纪业务的，须提供加盖公章的中国证监会核发的金融期货经纪业务许可证明文 件复印件； 加盖公章的营业执照复印件； 加盖公章的组织机构代码证复印件； 公司章程、主要股东名册及其持股比例； 住所（经营场所)使用证明； ? 《会员期货业务系统检查表》及相关文档； ? 公司风险管理制度、内部控制制度、业务流程及相关业务制度等； ? 从事经纪业务的，申请日前2个月月末的期货公司风险监管报表以及且公司保证其申请 日前2个月风险监管指标持续符合规定标准的书面说明； ? 《高级管理人员情况表》、《主要部门负责人情况表》和《从业人员情况表》； ? 经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近1年的财务报告； ? 交易所要求提供的其他文件或材料。  - 8 - 中国金融期货 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 交易会员须办理的手续 签署《金融期货交易会员协议》； 其他必须办理事项。 - 9 - 中国金融期货 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 会员联系人制度 ?  由于股指期货交易全部为远程交易，不设交易大厅，交 易所建立会员联系人制度。 会员应当设业务代表一名，代表会员组织、协调会员与交易所 的各项业务往来。业务代表由会员公司高级管理人员担任。 会员应当设业务联络员若干名，根据业务代表的授权行使职责。 - 10 - 中国金融期货交易 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 会员推荐业务代表须提交的材料 ?  会员业务代表、业务联络员由会员向交易所推荐，并提 交下列文件： 会员推荐文件； 高级管理人员任职证明文件； 拟推荐人员的联络方式； 拟推荐人员的期货从业人员资格证书。 - 11 - 中国金融 中国金融期货交易所Chin