概率论与数理统计期末复习总结必看.docxVIP

PAGE 35 概率论第五课 已知二维离散型分布律，求??? 例1：已知二维随机变量X，Y的分布律如下表： 求：(1)P(X=0)，P(Y=2) (2)P(X1，Y≤2) (3)P(X+Y=2) (4)X，Y的分布律 (5)Z=X+Y的分布律 解：(1)P(X=0)=0.2+0.1+0.1=0.4 P(Y=2)=0.1+0.2=0.3 (2)P(X1，Y≤2)=0.2+0.1=0.3 (3)P(X+Y=2)=0.1+0.3=0.4 (4) (5)P(Z=1)=P(X=0,Y=1)=0.2 P(Z=2)=P(X=0,Y=2)+P(X=1,Y=1)=0.1+0.3=0.4 P(Z=3)=P(X=0,Y=3)+P(X=1,Y=2)=0.1+0.2=0.3 P(Z=4)=P(X=1,Y=3)=0.1 已知二维离散型分布律，判断独立性 公式：如果任意 xi，yi 均满足P(X=xi，Y=y 那么X、Y相互独立 否则X、Y不相互独立 例1：已知二维随机变量X，Y的分布律如下表： 请判断X、Y的独立性。 例2：已知二维随机变量X，Y的分布律如下表： X、Y是相互独立的，求α、β的值。 ?1?6+?1?9+1?18?+?1?3+ 已知F(x,y)，求f(x,y) 公式：f(x,y)=? 例1： 已知f(x,y)，求F(x,y) 例1：已知二维随机变量的联合密度函数f(x,y)=?21?4 求F(x,y)。 例2：已知二维随机变量的联合密度函数为： f(x,y)=x+y，0＜x＜1 已知F(x,y)，求P 公式：P(X≤x0，Y≤y0)=F(x0 例1： 已知f(x,y)，求P 例1： 例2： 求F(x,y)或f(x,y)中含有的未知数 公式：F(+∞ , +∞)=1，F(-∞ , -∞)=0， F(x , -∞)=0，F(-∞ , y)=0 ?-∞+∞ 例1： 例2： 求均匀分布的f(x,y)与P 公式： 例1： 概率论第六课 求边缘分布函数 公式：FX(x)=F(x,+∞)，F 例1： 求边缘密度函数 判断连续型二维变量的独立性 公式： 例1： 已知f(x,y)，Z=X+Y，求fZ 公式：fZ(z)=-∞ 例1： 已知f(x,y)，Z=XY，求 公式：fZ(z)=-∞+∞ 已知f(x,y)，且X,Y相互独立，Z=max(X,Y)，求FZ 公式：FZ(z)=FX(z)· 例1：设随机变量X，Y独立同分布，且X的分布函数为x3 求Z=max(X,Y)的分布函数。 已知f(x,y)，且X,Y相互独立，Z=min(X,Y)，求FZ 公式：FZ(z)=1-1- 例1：设随机变量X，Y独立同分布，且X的分布函数为 x 求Z=min{X,Y}的分布函数。 概率论第七课 求离散型的期望E(X) 公式：E 例1：已知一个工厂一周获利10万元的概率为0.2，获利5万元的概率为0.3，亏损2万元的概率为0.5，该工厂一周内利润的期望是多少？ X 10 5 -2 P 0.2 0.3 0.5 EX 求连续型的期望 E(X) 公式：EX 例1： 已知 Y=gx， 公式：离散型?EY=∑gx 例1： 例2： 求方差 D(X) 公式：DX=∑x DX=EX2-E 例1 例2： DX=EX2 根据 EX 公式： 例1： EX 公式： 例1： 例2： 概率论第八课 Cov、ρXY、D 公式： 例1：已知A=2X+Y，B=2X-Y，X与Y相互独立，D(X)=D(Y)=1，试求 Cov(A,B)。 例2：已知D(X)=1，D(Y)=4，ρXY=-0.5，试求D(X+Y) 利用切比雪夫不等式求概率 公式：P[|X-E(X)|≥ε]≤D(X)ε2 (ε 例1： 多项独立同分布，求总和怎样的概率 公式： 例1： 例2：