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基于波动率与收益率负相关的量化投资模型-汪昊.pdfVIP

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  • 2019-08-31 发布于四川
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基于波动率与收益率负相关的量化投资模型-汪昊.pdf

    投资理财 基于波动率与收益率负相关的量化投资模型 上海财经大学 汪昊 薛陈 摘要 本文在回顾过往各类经典量化模型的基础上另辟蹊径，着重 前提假设仍然是围绕经济学或金融学原理而展开的。 : 探讨了“ 同一股票在不同时间的时变波动率与时变收益率的关系”这一 例如， 模型与二叉树模型提供了金融产品定价的新思路，因而

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