第8讲 从数据统计到程序化交易止损 资金管理原理及应用.pptx

从数据统计到程序化交易：止损模型原理及编写;1、为什么要止损 2、现代止损方法介绍 3、止损模型的编写方法 4、止损模型的案例 ;鳄鱼法则： 假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的机会就是牺牲一只脚。 在期货市场里，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。;?1、为什么要止损 ——一个交易??的内心独白;?1、为什么要止损;?1、为什么要止损;?1、为什么要止损;?1、为什么要止损;?2、现代止损方法介绍;空间止损法;典型的空间止损法：;高点回撤止损触发;时间止损法;典型的时间止损法：;;如果一意孤行，不进行止损会是怎样？;技术止损法;典型的技术止损法：;典型的技术止损法：;价格在高位盘整后渐渐下滑,5日、10日和20日均线形成的均线系统呈现收敛状态，同时出现一根阴线跌破三条均线形成一阴断三线的“断头铡刀”,警惕有一轮跌势。;;SAR止损点指标;统计止损;典型的统计止损法：;编写止损常用的几个函数： BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。 SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。 BKHIGH 返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。 SKLOW 返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。 BARSBK 上一次买开信号位置 BARSSK 上一次卖开信号位置 ;限价止损止盈 TMP1:=CBKPRICE-M; TMP2:=CSKPRICE+M; TMP3:=CBKPRICE+M; TMP4:=CSKPRICE-M; 跟踪止损 HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点 LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点 TMP1:=C(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICEHHBKPRICE+25; //多头跟踪止损条件 TMP2:=CSKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5LLSKPRICE-25; //空头跟踪止损条件 ;例1 双重均线系统;思考;转化：限价止损+追踪止盈;完整源码;在反向交叉还未形成时截断亏损;在反向交叉还未形成时追求利润最大化;例2 开盘波动回归模型;?4、止损模型的案例——时间止损;例3 价格突破通道模型;价格突破通道模型：;例4 形态止损模型;形态止损模型：;例5 K线止损模型;K线止损模型：;例6 基于BOLL和SAR的指标止损模型;指标止损模型：