精算模型第2章.pptVIP

（2）均值与方差 请问：如何从观察数据简单区别 负二项分布、二项分布和泊松分布 例3：设有100个40岁的投保人投保生命险，q表示一个投保人明年死亡的概率，问明年死亡人数的分布是什么？ 3、(a, b, 0)分布族 上述3种分布都可以用(a, b, 0)分布来表示 ?定义：设随机变量N的分布列满足 则称分布族为(a, b, 0)分布族 注：泊松分布，二项分布，负二项分布是（a,b,0)分布族 泊松分布： 负二项分布 因此， 当r＝1时，负二项分布是几何分布， 二项分布 例4：设N是一随机变量，令 ，如果 问N的分布是什么？ 解：由 知，N服从二项式分布 例5：设某险种的损失额X具有密度函数 假定免赔额等于0.2万元, 求每次损失事件实际赔付额和每次理赔额事件理赔额Y的期望。 解 经计算得到 ，且 上面的例子可以总结为下面的定理： ? 定理 设X表示实际损失额， 免赔额为d， 比例分担额a, 保单覆盖的最大损失u，则每次损失赔付额YL和赔偿的理赔额Y的期望分别为 证明：保单覆盖的最大损失u，则最高赔偿额为 可以表示为 所以 由于YP是Xd条件下，的值，因此 四、通货膨胀效应 1、通货膨胀率已知为r 对损失额的影响 设X表示过去时期内损失额, Z表示现在或未来时期内的损失额, 则两者的关系为Z=(1+r)X。容易计算得到 对理赔额的影响： 定理：设X表示实际损失额, 免赔额为d,保单覆盖的最大损失u和比例分担额a, 通货膨胀率为r, 则明年每次损失赔付额为 每次理赔的理赔额为 例6 假设某险种在2003年的实际损失额服从离散分布 。保单上规定每次损失的免赔额为1500元。假设从2003年到2004年的通货膨胀额为5％，2004年的免赔额保持不变，求2004年的每次损失赔付额的期望是多少。比今年相比，增长率是多少？ 解 今年每次损失的索赔额为 明年每次损失的索赔额为 增长率为8％ 2 通货膨胀率是随机的 考虑模型Y=CX, 随机变量C和X是独立的, C1，C表示随机通货膨胀, 一般是主观预测得来，设其分布函数为FC(c), 密度为fC(c)。若X的分布函数为 满足 ，则 容易计算出，明年的损失额的期望和方差为 这是因为 例7 预测明年的通货膨胀率在2%到6%之间， 而且低通货膨胀率的可能性更大。设损失X服从均值为10的指数分布， ，求明年损失额的期望。 解：不妨考虑这样一个密度函数 其中 这个密度函数满足低通货膨胀率的可能性更大这个条件。经计算得到C的期望和方差为 于是由公式计算得到 第2节 理赔次数 主要内容 1、母函数与矩母函数 2、一张保单的理赔次数分布 3、理赔次数的混合分布 4、理赔次数的复合分布 5、免赔额对理赔次数分布的影响 1、N的母函数与矩母函数 设N是一个离散随机变量，取值于 0,1,2,… 记 其母函数为 矩母函数为 母函数与矩母函数的关系 母(矩母)函数性质 1、若N的母(矩母)函数存在，那么母(矩母)函数与分布函数是相互唯一决定的。 2、由母(矩母)函数可以导出矩的计算： 请问 3、设 N＝N1+…+Nn, Ni相互独立，则 二、一张保单的理赔次数分布 ?1、泊松分布(Poisson) 对于保险公司而言，客户因发生损失而提出理赔的人数类似于等待服务现象，因此对大多数险种来说，个别保单的理赔次数可用泊松分布来表示，即在单位时间内个别保单发生理赔次数N的分布列为： 在单位时间内理赔次数N的分布列为 泊松分布的性质： （1）均值和方差 （2）母函数 （3）矩母函数 ? （4）可加性 定理1：设 ,是相互独立的泊松随机变量，参数分别为 ，则 服从泊松分布，参数为 。 证明： 故N服从泊松分布，参数为 。 （5）可分解性 假设损失事故可以分为m个不同类型C1,…,Cm Ei表示第i类事故发生。 pi表示第i类事故发生的概率， Ni表示第i类事故发生的次数， N表示所有事故发生的次数。 ? 定理2：若N服从参数为l的泊松分布，则N1,N2,…,Nn都是相互独立的，且服从泊松分布，参数分别是lpi，。 证明：给定N=n，Ni|n服从二项分布B(1,pi)，N1,…