商业银行业务与经营PPT课件.ppt

7.试比较汽车贷款供给两种方式的利弊。 8.信用卡具有哪些特殊风险？银行可采用哪些措施进行有针对性的管理？ 9.试比较汽车贷款供给两种方式的利弊。 10.信用卡具有哪些特殊风险？银行可采用哪些措施进行有针对性的管理？ 11.影响消费信贷定价的主要因素有哪些？简述银行消费信贷定价的基本模型。 计算1：某客户借入一笔1年期5000元的贷款,（1）如果采用月等额分期偿还方式，年利率为13% ，试用年百分率法计算该笔贷款的真实利率;(2）如果采用按季偿还的方式，利率为12%，试用单一利率法计算该笔贷款的真实利率;(3）如果采用利息首付的方式，年利率为10%，试用贴现法计算该笔贷款的真实利率;(4）如果采用8%的存款比率、12个月等额分期付款方式，年利率为9% ，试计算该笔存款的真实利率。通过比较这四种方式，该客户应该选择银行提供的那种贷款？ 本章复习题 计算2：某客户得到一笔12个月分期支付、1年期限、金额为5000元的贷款，8个月后该客户要求提前还贷，请用78s条款计算银行应该给与客户的利息回扣。 计算3：某位客户申请一笔30年期、500000元、年利为12 %的固定利率住房抵押贷款。约定还款方式为按月等额支付本息，试计算该客户的每月支付额、利息总额 第八章 商业银行资产负债管理 【教学内容】 商业银行资产负债管理理论与发展 利率风险及其管理 商业银行风险监管核心指标 【教学目的和要求】 通过本章学习，了解资产负债管理是商业银行为实现安全性、流动性和盈利性“三性”统一的目标而采取的经营管理方法，并且对资产负债管理的方法有一定的掌握。 第一节 资产负债管理理论概述 一、资产负债管理的概念 资产负债管理是指商业银行在业务经营过程中，对各类资产和负债进行预测、组织、调节和监督的一种经营管理方式，以实现资产负债总量上平衡、结构上合理，从而达到最大盈利的目标。 资产管理理论 负债管理理论 资产负债综合管理理论 资产负债外管理理论 强调资产的流动性，实现经营目标 强调通过负债管理，来保证银行流动性的需要。 从资产负债平衡的角度来协调银行安全性、流动性和效益性。 从商业银行的表内业务管理扩展到表外业务。 二、商业银行资产负债管理理论与发展 （一）资产管理理论 背景及观点 1.资产管理理论内容 (二）负债管理理论 1.形成的背景 2.内容 银行可以积极主动通过借入资金的方式来维持资产流动性，支持资产规模的扩张，获取更高的盈利水平。 3.评价 激烈竞争 金融管制 金融创新 存款保险制度 （三）资产负债综合管理理论 （20世纪70年代末） 1.产生背景 2.理论内容 商业银行单靠资产管理或单靠负债管理都难以形成安全性、流动性和盈利性的均衡，银行应对资产负债两方面业务进行全方位、多层次的管理，保证资产负债结构调整的及时性、灵活性，以此保证流动性供给能力。 3.评价 三、资产负债管理的基本原理 （一）规模对称原理 （二）速度对称原理 （三）结构对称原理 （四）目标互补原理 （五）分散资产原理 （一）规模对称原理 ---资产规模与负债规模在总量上要对称平衡 。 负债总量 资产总量 制约 （二）偿还期对称原理 ---要求资产项目和负债项目保持合理的期限结构。 负债期限结构 资产期限结构 制约 （三）结构对称原理 ---要保持资产项目和负债项目在性质上、效益上和用途上的对称平衡。 负债性质 资产性质 决定 （四）目标互补原理 —“三性”的均衡是一种相互补充的均衡，是一种相互替代的均衡。 （五）分散资产原理 ---在负债结构已定的情况下，银行可以通过将资金分散于不同区域、不同行业、不同币种和不同种类的资产来分散风险，同时实现安全性、流动性和盈利性的目标。 ①首先保证一级储备?②其次保证二级储备?③再次各类贷款?④最后长期证券 四、管理方法 （一）资产管理方法： 把现有的资金分配到各类资产上时，应使各种资金来源的流通速度或周转率与相应的资产期限相适应，即银行资产与负债的偿还期应保持高度的对称关系 。 ①建立目标函数???②选择模型变量???③确定约束条件???④求解线性模型 1.资金总库法示意图 资金总库 活期存款 储蓄存款 定期存款 资 本 金 第一准备金 第二准备金 贷 款 长期证券投资 固 定 资 产 2.资金分配法 线性规划法是设定银行受到一定的约束条件，求解目标函数值最优的一种方法。其步骤如下： 一是建立模型目标函数 二是选择模型中的变量 三是确定约束条件 四是求出线性规划模型的解 即回答：在既定的约束条件下，为了实现最大盈利