SAS金融应用程序举例.docVIP

2.2.1 创建单期收益计算环境 data a; set stoindif.a1a0001; year=year(date); qtr=qtr(date); month=month(date); proc sort data=a; by year qtr month; run; data b; set a; last_y=last.year; /*标出某年的最后一个交易日 */ last_q=last.qtr; /*标出某季的最后一个交易日 */ last_m=last.month; /*标出某月的最后一个交易日 */ by year qtr month; run; 2.2.2 年收益计算 data r_year(keep=date r_pct r_log label=年收益); set b; if last_y=1; /* 取各年最后一个交易日的数据 */ r_pct=dif(clpr)/lag(clpr_r); /* 计算百分比收益 */ r_log=log(clpr_r)-log(lag(clpr_r)); /* 计算对数收益 */ /*函数log(x)是以e为底的自然对数，其它对数函数还有log2(x)，log10(x)*/ run; 2.2.3 季收益计算 data r_qtr (keep=date r_pct r_log label=季收益); set b; if last_q=1; /* 取各季最后一个交易日的数据 */ r_pct=dif(clpr_r)/lag(clpr_r); r_log=log(clpr_r)-log(lag(clpr_r)); run; 2.2.4 月收益计算 data r_month (keep=date r_pct r_log label=月收益); set b; if last_m=1; /* 取各月最后一个交易日的数据 */ r_pct=dif(clpr_r)/lag(clpr_r); r_log=log(clpr_r)-log(lag(clpr_r)); run; 2.2.5 周收益计算 程序一： data a; set stoindif.a1a0001; wd=weekday(date); dif=dif(wd); dif2=dif(date); if (dif0 and dif^=.)or dif2=7 then index=1;else index=0; data a(keep=date clpr_r index); set a; date=lag(date); clpr_r=lag(clpr_r); if index=1; data r_week(keep=date r_pct r_log); set a; r_pct=dif(clpr_r)/lag(clpr_r); r_log=log(clpr_r)-log(lag(clpr_r)); if r_log=. then delete; run; 程序二： data b; set stoindif.a1a0001; wk=int((date-3)/7+2); /* wk为周的标号，设定1960年1月1日为第一周。由于1960年1月1日为周五，所以第一周共有三天。注意该周（1960年1月1日到3日）对应日期按SAS的标准分别为0, 1和2（于是(date-3)/7都等于-1）。由此可以理解为什么这样设定表达式*/ proc sort; by date; run; data b; set b; last_wk=last.wk; by wk; run; data b(keep=date r_pct1 r_log1); set b; if last_wk=1; r_pct1=dif(clpr)/lag(clpr); r_log1=log(clpr)-log(lag(clpr)); run; data c;/*检测程序一和程序二的一致性*/ merge r_week b; by date; if r_pct=r_pct1 then aa=1; else aa=0;/*最后一个不一样*/ run; 2.2.6 日收益计算 data r_day (keep=date r_pct r_log label=日收益); set stoindif.a1a0001; r_pct=dif(clpr_r)/lag(clpr_r); r_log=log(clpr_r)-log(lag(clpr_r)); run; 2.2.7 日复权收益直接计算 data return(keep=date); set stoindif.a1a0001; where 1997=year(date)=2000; data a(keep=date r