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第七章 参数估计 本章将学习: 1.点估计方法 a: 矩估计法; b: 最大似然估计法; c: 估计量的评选标准. 2.区间估计法:以正态分布总体为主. 两点要求：1 区间包含参数的概率足够大 2 区间不能太大 二. 求置信区间的一般思路: * * §1. 点估计 一. 问题的提法: 二. 矩估计法: 三. 极大似然估计方法: 问题的提出: X1,…,Xn 是来自总体f(x, )的样本，如何根据样本确定参数？看下面的例子： 例：抛一枚硬币10次,其中正面出现3次,求抛一次硬币正面出现的概率p. 已知p属于集合{0.3,0.1,0.9}. A={十次出现三次正面}, p=?, why? 三. 极大似然估计方法: 在参数一切可能的取值范围内,选取一个参数的估计值,使得观测到的事件(样本)发生的概率达到最大. 参数的MLE可能不存在,也可能不唯一. 若似然函数是参数的严格单调函数，则最大值只能在边界取得，如果是开区间，则最大值点则有可能不存在；似然函数在在一段范围内均取相同值且是最大的，则最大似然估计不唯一。 极大似然估计的求解方法（非单调）: 如果似然函数 是参数的单调函数，怎么求MLE？ 例3. 设X服从[0,?]区间上的均匀分布, 求?的极大 似然估计和矩估计量. 显然不能通过建立似然方程求得极大似然估计，L是θ的严格 单调减函数，故当θ=max{X1,…Xn}时取得最大值，由极大似然 估计的定义可得 极大似然估计的性质: §2. 估计量的评选标准 1 无偏性: (2)例子 S2是σ2的无偏估计量. (3) 有偏估计向无偏估计的转化。 2 最小方差无偏估计 作业 1 3 5 7 10 11 13 14 15 3 相合估计（一致估计）: §3. 区间估计 一. 问题引入: 1. 定义: 1. 置信限是样本的函数，因此是随机的。 2. 置信度是随机区间涵盖真参数的概率。
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