精品文档极值理论在风险价值度量中的应用.docxVIP

基于极值理论的风险价值度量感谢教育部新世纪优秀人才支持计划、教育部优秀青年教师资助计划 感谢教育部新世纪优秀人才支持计划、教育部优秀青年教师资助计划“中国信用风险度量和控制模型”项目、教育部人文社会科学研究2003年度博士点基金研究项目“中国利率类金融产品的设计和定价”（03JB790016）、福建省社科“十五”规划（第二期）项目（2003B069）的资助。感谢林海博士的建议。本文观点仅代表作者个人观点。 厦门大学经济学院金融系 郑振龙*王保合** 2005年4月 * 郑振龙，1966 年出生，男，汉族，金融学博士，美国加州大学洛杉矶分校富布莱特研究学者，现任厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师。研究领域：金融工程、金融市场和资产定价。 Tel：0592-2181915 Fax：0592-5920923； Email: zlzheng@； 通讯地址：厦门大学金融系，361005。 **王保合，男，1977年8月出生，祖籍河北，汉族，金融工程博士生，主要从事资产定价和风险管理研究，在国内外公开发行的学术刊物上发表了3篇学术论文。 Tel：0592-2192609； Email: baohewang0592@； 通讯地址：厦门大学金融系，361005。 基于极值理论的风险价值度量 内容摘要：本文在传统单纯采用极值理论描述股票收益尾部特征的基础上，把A