§2.5 随机变量函数的分布演示文稿.ppt

§2.5 随机变量函数的分布 一、随机变量的函数 在实际中，人们常常对随机变量的函数 更感兴趣. 求截面面积 A= 的分布. 比如，已知圆轴截面直径 d 的分布， 在比如 ，已知 t=t0 时刻噪声电压 V 的分布， 求功率 W=V2/R ( R 为电阻）的分布等. 设随机变量 X 的分布已知，Y=g (X) (设g 是连续函数），如何由 X 的分布求出 Y 的分布？ 若 为随机变量 的函数，则 问题 二、离散型随机变量函数的分布 Y 的可能值为 即 0, 1, 4. 解 例1 故 Y 的分布律为 由此归纳出离散型随机变量函数的分布的求法. 离散型随机变量函数概率分布的计算 三、连续型随机变量函数的分布 解 设Y的分布函数为 FY ( y )， 例2 设 X ~ 求 Y=2X+8 的概率密度. FY ( y ) = P { Y ≤ y } = P { 2X+8 ≤ y } 于是Y 的密度函数 故 注意到 0 x 4 时， 即 8 y 16 时， 此时 Y=2X+8 例2.28 已知随机变量X的分布函数F(x)是严格单调的连续函数, 证明Y=F(X)服从[0,1]上的均匀分布. 又由于X的分布函数F是严格递增的连续函数, 其反函数 F-1 存在且严格递增.