汇率风险管理业务介绍跟案例例子分析解析(ppt 36页)教材.pptVIP

* 业务介绍 汇率风险管理工具－人民币货币掉期（SWAP) 2005年7月成为国内首批两家获得人民币掉期业务资格的银行之一 人民币货币掉期可以满足客户短期融资或者调整资金支付安排的需要 人民币货币掉期目前仅限于期初和期末的本金交换，而不包括期间利息交换。 目录 业务背景 中银北分资金业务特色 业务介绍 汇率风险管理案例 * 案例 业务背景 ××公司在香港上市，融入港币资本金60亿元，将在07年1月底至3月底汇回国内结汇成人民币 由于港币采用美元联系汇率机制，人民币升值导致客户面临极大的汇率损失风险 该公司希望我行能够提供合适的汇率风险管理方案从而规避汇率风险 * 方案 ----港币汇率走势图 * 案例 汇率风险 该公司的港币未来收入，在预期人民币上涨的市场环境下，存在很大的汇率风险。 中国银行的分析与建议 采用远期结售汇交易手段，将汇率锁定在一个固定的水平，从而规避汇率风险。 实际解决方案 公司于2007年1月9日同我行叙做远期港币结汇交易，交易金额40余亿元。 * 方案 效果分析 交易币种 交易金额 远期汇价 交割日期 到期实际汇价 盈亏（cny) HKD 780000000.00 0.9995 2007.1.17 0.9949 351万 HKD 700000000.00 0.9992 2007.1.22 0.9943 343