会员换汇业务指引-上海国际能源交易中心.pdf

会员换汇业务指引 根据国家外汇管理局《关于境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易外汇 管理有关问题的通知》第七条规定：“结汇和购汇只涉及期货交易盈亏结算、缴纳手续费、交 割货款或追缴结算货币资金缺口等与境内特定品种期货交易相关的款项”。 一、 名词解释 1. 应换汇金额：根据每个境外客户、境外中介机构、境外特殊参与者 （以下简称为“境外 结算交割委托人”）从事原油期货交易的实际结果，由会员端系统自动生成，以结算货 币显示。 2. 特定品种净盈亏 = 特定品种当日平仓盈亏 + 特定品种当日持仓盈亏 + 特定品种当 日交割盈亏－特定品种交易手续费－特定品种结算手续费－特定品种交割手续费 － 特定品种移仓手续费 3. 特定品种其他费用支出 = 特定品种入库保证金（目前特定品种其他费用支出仅为特 定品种入库保证金） * 4. 人民币结存 = 上一交易日人民币结存 ＋ 特定品种净盈亏－出金 ＋ 入金 *人民币结存 即境外结算交割委托人的人民币货币资金。以上计算公式中已体现特定 品种盈亏、各类手续费及入库保证金等款项计算，其中“入库保证金”通过出金方式进 行扣减。 二、 基本原则 1. 结算货币： 人民币。外汇保证金结汇后方可用于结算。 2. 盈利货币： 境外结算交割委托人可以自主选择人民币或者美元作为盈利货币，应 与其委托结算的会员书面约定。 盈利货币允许变更，但变更间隔不得少于6 个月。 3. 业务类型： 分为三类，日常结算换汇、交割货款换汇、上期能源强制结汇。 4. 应换汇金额： 每日结算时，会员端系统根据每个境外结算交割委托人当日从事境内 特定品种期货交易的实际结果自动计算，逐一生成当日应换汇金额。 1 / 4 不同境外结算交割委托人的当日应换汇金额不可轧差。 当日应换汇金额一旦生成不可更改，也不可累加到下一交易日的应换 汇金额。 5. 业务办理： 会员应于规定的时限之前完成换汇业务的办理，不得累积换汇。 换汇业务必须通过具有境外客户保证金存管业务资格的指定存管银 行，并通过会员的人民币保证金专用账户和外汇保证金专用账户办 理。 三、 日常结算换汇 境外结算交割委托人当日是否触发结汇或者购汇，按以下场景条件判断： 当日人民 当日净盈亏 – 是否触发 场景描述 盈利货币 币结存 当日其他支出 换汇 人民币 否 ＞0 净盈利，判断盈利货币 ≥ 0 美元 购汇 ≤ 0 净亏损，未导致人民币缺口 否 人民币 否 ≥ 0 净盈利，判断盈利货币 0