序列平稳性检验granger因果检验联立模型识别.docxVIP

PAGE5 / NUMPAGES12 《计量经济学》上机指导手册四 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u §4.1 实验介绍 2 4.1.1 上机实验名称 2 4.1.2 实验目的 2 4.1.3 实验要求 2 4.1.4 数据资料 2 §4.2 序列平稳性检验及Granger因果检验 3 4.2.1 序列平稳性检验及调整 3 4.2.2 Granger因果检验 3 §4.3 联立模型识别 5 4.3.1 联立模型的识别条件 5 4.3.2 对方程的识别 5 §4.4 联立模型单方程估计（选做） 7 4.4.1 方程（4.1）的估计 7 4.4.2 方程（4.2）的估计 8 §4.5 联立模型系统法估计（选做） 10 4.5.1 建立联立模型系统对象 10 4.5.2 对系统进行估计和修正 10  §4.1 实验介绍 4.1.1 上机实验名称 时间序列平稳性检验 格兰杰因果检验 联立模型识别 联立模型单方程法估计 联立模型系统法估计 4.1.2 实验目的 （1）能够掌握时间序列数据的平稳性检验Eviews操作方法，并能在此基础上对数据进行格兰杰因果检验。 （2）通过实验能够识别联立方程模型，并分别用单方程和系统法对模型进行估计。 4.1.3 实验要求 根据实验数据，完成实验报告。对于已经完成的工作，请自我测评。将完成要求的标题标成蓝色，未完成的标成红色。例如： 4.1.4 数据资料 （1）《16-17-1 EViews上机数据4.xls》中《Granger Test》； （2）《16-17-1 EViews上机数据4.xls》中《simultaneous equation model》。  §4.2序列平稳性检验及Granger因果检验 根据1993年第二季度至2007年第一季度我国央行三个月再贷款利率（R）和广义货币供应量M2（单位：亿元）的季度数据（见《14-15-1 EViews上机数据3.xls》中《Granger Test》）。 利率是由货币供应量和货币需求量共同决定的。为了研究利率和货币供应量之间的关系，我们对利率R和广义货币供应量M2进行Granger因果关系检验。由于检验回归模型中的变量滞后长度m是任意的，因此本实验将检验多个不同的m值，以保证检验结果不受m影响。同时在检验前，要保证序列是平稳的。 4.2.1 序列平稳性检验及调整 （1）创建一个新的工作文件，建立工作对象文件，完成准备工作。 （2）分别对R和M2进行单位根检验。打开序列，选择view/unit root test/，可见两者的prob都较高，序列不平稳，需要进行变换。 （3）对序列R进行一阶差分，即令R1t=Rt-R （4）对序列M2进行一阶自然对数差分，即令M2Pt=M2t-M2 4.2.2 Granger因果检验 （1）生成新组，在Eviews命令窗口输入命令“Group g1 R1 M2P”生成新组并打开。 （2）在窗口工具栏选择view/granger causality...，选择滞后长度为2，确认后得到格兰杰因果检验结果。请贴图如下： （3）Null Hypothesis列出了Granger因果检验的两个原假设“M2P does not Granger Cause R1（M2P不是引起R1变化的Granger原因）”和“R1 does not Granger Cause M2P（R1不是引起M2P变化的Granger原因）”。在给定显著性水平5%的条件下，判定lags=2的条件下，R1和M2P的因果关系。 答： M2P是引起R1变化的格兰杰原因，R1不是引起M2P变化的格兰杰原因。 （4）选择滞后长度分别为3、4，分别重复（2）中的操作，然后和（2）的结果一并汇总完成下表（显著性水平5%）。 原假设 滞后长度 F统计量 伴生概率 拒绝或接受原假设 M2P does not Granger Cause R1 2 6.36490 0.0035 拒绝 R1 does not Granger Cause M2P 1.13496 0.3299 接受 M2P does not Granger Cause R1 3 3.24888 0.0304 拒绝 R1 does not Granger Cause M2P 1.32283 0.2787 接受 M2P does not Granger Cause R1 4 2.30374 0.0742 接受 R1 does not Granger Cause M2P 1.07045 0.3832 接受  （5）请判断R1 和M2P的格兰杰因果关系。 答： 在2阶条件下，M2P是引起R1变化的格兰