期货从业基础知识习题班课件2.pptVIP

3、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10 手（10 吨/手）大豆期货合约，成交价格为2 030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2 015元/吨的价格再次买入5 手合约，当市价反弹到（ ）时才可以避免损失。 A、2 030 元/吨 B、2 020 元/吨 C、2 015 元/吨 D、2 025 元/吨 答案：D 解析：如题，反弹价格=（2 030×10+2 015×5）/15=2 025元/吨。 第五章 4、某交易者在5 月30日买入1手9 月份铜合约，价格为17 520 元/吨，同时卖出1 手11月份铜合约，价格为17 570 元/吨，该交易者卖出1手9 月份铜合约，价格为17 540元/吨，同时以较高价格买入1 手11 月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100 元，且假定交易所规定1 手=5 吨，试推算7 月30 日的11 月份铜合约价格（ ）。 A、17 600 B、17 610 C、17 620 D、17 630 第五章 答案：B 解析：本题可用假设法代入求解，设7 月30 日的11 月份铜合约价格为X 如题，9 月份合约盈亏情况为：17 540-17 520=20 元/吨 10月份合约盈亏情况