- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
* * 第一章 风险管理基础 第一节 风险与风险管理 一、 “风险”一词的由来 最为普遍的一种说法是,在远古时期,以打鱼捕捞为生的渔民们,每次出海前都要祈祷,祈求神灵保佑自己能够平安归来,其中主要的祈祷内容就是让神灵保佑自己在出海时能够风平浪静、满载而归;他们在长期的捕捞实践中,深深的体会到“风”给他们带来的无法预测无法确定的危险,他们认识到,在出海捕捞打鱼的生活中,“风”即意味着“险”,因此有了“风险”一词的由来。 二、风险的定义 1、风险是损失的可能性。 该定义将风险与损失联系在一起,主要强调风险可能带来的损失,说明风险只能表现出损失,没有从风险中盈利的可能性,发生损失的可能性越大,风险就越大。与危险的含义类似,属于传统意义上对风险的理解。 注:危险是指有遭到损坏或失败的可能。 2、风险是未来结果的不确定性。 该定义是强调结果的不确定性,表明风险所产生的结果可能是损失也可能是盈利。由于结果不确定,因此损失的可能性是风险,盈利的可能性同样是风险。是广义上对风险的理解,符合经济、政治、社会等领域。 3、风险是未来结果对期望的偏离,即波动性 三、风险与损失的联系、区别 1、风险与损失的联系 风险通常是采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量。 2、风险与损失的区别 风险是一个事前(结果出现以前)的概念,反映的是损失发生前事物发展状态;损失是一个事后(结果出现之后)的概念,反映的是风险事件发生后的结果。 3、 风险和损失是不能同时并存于事物发展的两种状态。将风险误解为损失的危害在于将发生损失前的事前风险管理和损失发生后的损失处置和管理相混淆,削弱风险管理的积极主动性和有效性。 四、风险管理与商业银行经营 1、风险管理的概念 风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理科学,是指风险管理单位通过风险识别、风险衡量、风险评估和风险决策管理等方式,对风险实施有效控制和妥善处理损失的过程。风险管理作为一门新兴学科,具有管理学的计划、组织、协调、指挥、控制等职能。 2、风险管理与商业银行(担保公司)的经营关系 第一,承担和管理风险是商业银行(担保公司)的基本职能,也是商业银行(担保公司)业务不断创新发展的原动力; 第二,风险管理作为商业银行实施风险管理战略的手段,极大地改变了商业银行的经营管理模式; 第三,风险管理为商业银行风险定价提供依据,并有效管理商业银行的业务组合; 第四,健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加值; 第五,风险管理水平体现了商业银行核心竞争力。 五、商业银行风险管理的发展 纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程,商业银行的风险管理模式经历了四个发展阶段: 1、资产风险管理模式阶段 产生时间: 20世纪60年代以前 产生背景:商业银行以资产业务为主,经营中最直接、最经常性的风险来至资产业务。 特点:风险管理偏重于对资产业务的管理,强调保持银行资产的流动性。 2、负债风险管理模式阶段 产生时间:20世纪60年代 产生背景:经济的迅速发展,社会资金需求增加,导致银行资金不足,为了扩大资金来源,满足银行流动性需求,变被动负债为积极性自动负债,创新了许多金融工具,如:CDs、回购协议、同业拆借等,利用发达的金融市场扩大资金的来源。负债规模的扩大加大了银行的经营风险,使其从资产风险管理模式转向负债风险管理模式。 3、资产负债风险管理模式阶段 产生时间: 20世纪70年代 产生背景:布雷顿森林体系的瓦解,固定汇率制度向浮动汇率制度的转变导致汇率变动不断加大,受汇率和利率的双重影响,商业银行的资产和负债价值的波动性更为显著,单一的资产风险管理模式稳健有余而进取不足,单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足,两者均不能保证银行的安全性、流动性和盈利性的均衡,在此种情况下,资产负债管理模式应运而生。 特点:重点强调对资产业务、负债业务风险的协调
文档评论(0)