银行从业考试《风险管理》最新分析试卷第3套资料教程.docVIP

1 单选题（当前1/136题，0.5分） 根据我国监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务有( )。 A 外币债券投资 B 交易性人民币债券投资 C 人民币贷款 D 外币贷款和外汇交易 正确答案：C 您的答案： 我国监管规定，第一支柱下市场风险资 本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险。第二支柱下银行账户利率风险采用内部资本充足评估程序 (ICCAP)评估资本附加要求。而银行账户下的股票风险，通过第一支柱信用风险资本要求覆盖。因此，C项人民币贷款不需要计提市场风险资本。 HYPERLINK javascript:void(0) 单选题（当前2/136题，0.5分） 在99%的置信水平下，商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元，则该外汇交易部门( )。 A 预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元 B 预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元 C 预期在来来的1年中有99天至少损失500万美元 D 预期在未来的100天中有1天至多损失500万美元 HYPERLINK javascript:void(0) 正确答案：D 您的答案： 在99%置信水平，VAR=500万美元，意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是未来100天中有1天至多损失500万美元，