实用回归分析(_)演示课件.pptVIP

4.2 一元加权最小二乘估计 （2）计算等级相关系数。 残差绝对值与自变量显著相关，误差存在异方差性。 * ad 4.2 一元加权最小二乘估计 用SPSS计算等级相关系数。 Transform——Compute——算出残差绝对值 |ei|=abs(ei)； Correlate——Bivariate——Spearman * ad 4.2 一元加权最小二乘估计 Spearman等级相关系数可以反映非线性相关的情况（可以如实反映单调递增或者单调减趋势的变量间的相关性） Pearson简单相关系数不能反映非线性相关的情况 (只适宜衡量直线趋势的变量间的相关性)。 例如x与y的取值如下， 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 容易计算出y与x的简单相关系数r=0.9746， 而y与x的等级相关系数rs=1 具有完全的曲线相关。 * ad 4.2 一元加权最小二乘估计 二、一元加权最小二乘估计 存在异方差性——对原模型变换（变换后满足同方差假设）——模型参数估计 消除异方差性的方法通常有： 加权最小二乘法, Box-Cox变换法,