国际农产品价格波动对国内农产品价格的传递效应_基于var模型的实证.pdfVIP

经贸论坛 《 国际贸易问题》 年第 期 2009 6 国际农产品价格波动对国内农产品价格的传递效应 ———基于VAR 模型的实证研究 罗 锋 牛宝俊 摘要 本文根据 年 月至 年 月的月度数据 运用协整检验和 模型对国际农产 ： 2003 1 2008 6 ， VAR 品价格波动影响国内农产品价格的传递效应进行了实证分析 结果表明 长期而言 国内农产品价格 。 ： ， 与国际农产品价格存在协整关系 国际农产品价格的变动对国内农产品价格影响较为显著 脉冲响应 ， ； 函数分析表明 进口价格对国内农产品价格影响的作用时滞为 个月 国际期货市场价格对国内价格 ， ， 3 的影响不存在时滞 且在第 个月影响达到最大 方差分解结果显示 与进口价格传递相比 国际 ， 15 ； ， ， 期货价格的信息反应机制对国内农产品价格波动的影响更大 因此 对我国而言 当务之急是要加强 。 ， ， 对国际农产品期货市场的研究 不断完善我国期货市场 以期货价格引导农民生产 推动国内农业健 ， ， ， 康稳定发展。 关键词 农产品 价格传递 协整检验 模型 ： ； ； ； VAR 一 引言 、 近年来 世界农产品价格的剧烈波动引起了世界各国的关注 与以往不同 此轮农产品价格的波 ， 。 ， 动不仅幅度大 持续时间长 而且涉及的农产品范围广 特别是粮食价格的剧烈波动 对世界各国产 ， ， ， ， 生了严重的影响 世界粮食安全问题日益扩散 随着国际市场一体化进程的加快 国际农产品价格的 ， 。 ， 大幅度波动无疑将对国内农产品价格产生影响 目前我国许多大宗商品越来越依赖国际市场 进口依 。 ， 存度不断提高。 据海关统计显示 年前 个月 我国进口初级产品 亿美元 同比增长 其中 ， 2008 9 ，