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- 2019-10-25 发布于天津
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数量经济研究年第期我国股票收益率与宏观经济波动的关联性研究刘金全隋建利闫超吉林大学数量经济研究中心吉林长春摘要摘要摘摘要要本文基于我国名义汇率名义利率工业增加值以及货币供给量四个主要的宏观经济指标利用多变量向量自回归模型研究我国宏观经济变量冲击是否能够显著影响股票市场收益率的变动所得到的经验结果表明我国工业增加值以及货币供给量能够显著影响股票收益率而名义利率以及名义汇率对股票收益率的影响相对较弱此外通过脉冲响应函数以及方差分解所得到的检验结果说明我国宏观经济变量对股票收益率的冲击反应持续期均在一
《数量经济研究》2007 年第4 期
我国股票收益率与宏观经济波动的关联性研究
刘金全，隋建利，闫 超
(吉林大学数量经济研究中心，吉林 长春 130012)
摘要：
摘要：
摘摘要要：：本文基于我国名义汇率、名义利率、工业增加值以及货币供给量四个主要的宏观经济指标，利用多变量向量
自回归(VAR)模型研究我国宏观经济变量冲击是否能够显著影响股票市场收益率的变动。所得到的经验结果表明，我
国工业
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