罗伯特J·希勒-北京大学国家发展研究院.doc

罗伯特 J·希勒 ——致力于让繁荣重归理性的人 简历 罗伯特·希勒（Robert J. Shiller），早年于麻省理工学院获经济学博士学位。现任耶鲁大学Cowles经济学研究基地，斯坦利·里索（Stanley B. Resor）经济学教授。目前他还兼任美国国家经济研究局（NBER）助理研究员、美国艺术与科学院（American Academy of Arts and Sciences）院士、计量经济学会（Econometric Society）会员以及纽约联邦储备银行学术顾问小组成员。希勒教授同时也是顾景汉奖学金（Guggenheim fellowship）获得者。 作品 学术论文 罗伯特·希勒（Robert J. Shiller）的学术文章涉及以下各个方面： 风险管理，新兴市场计划和非完善市场 通货膨胀，货币幻觉和货币政策 宏观经济变动和认识 房地产 利率期限结构和利率变动 计量经济和统计方法 机构投资者 宏观经济变化和预测 苏联和东欧研究 1983 未来利率和政策：利率的期限结构解释 (与John Y. Campbell, Kermit L. Schoenholtz合著) 1984 股票价格和社会动力 ? 检验随机游动假设：幂次与观察频率 (与 P. Perron合著) 1986 拟合并检验现在的估价模型 （与John Y. Campbell合著) ? 有关机构投资者兴趣的扩散性的调查证据 （与John Pound合著) ? 股息价格比率与期货红利和折扣因素的期望 (与John Y. Campbell合著) 1987 聚合可变性的根本源泉 ? 信息集合的计量经济学模型 (与Ray C. Fair合著) (1988) ? 利率的期限结构—美国政府的期限结构数据 (与 J. Huston McCulloch合著) ? 1970年以来美国单身家庭的价格:四个城市的新指标 (与Karl E. Case合著) ? 1987年股灾的投资行为：调查证据 1988? 股价、收入和期望红利 (与John Y. Campbell合著) ? 繁荣和后繁荣市场的家庭购买行为 (与Karl E. Case合著) 1990 通往自由市场的公众态度：苏联和美国比较 (与Maxim Boycko, Vladimir Korobov合著) ? 股价和公债利息：他们的相互作用能够由现在定价模型解释吗？ (与 Andrea E. Beltratti) 1991 资产价格之间的实际的和保证的关系 (与Andrea E. Beltratti合著) 1991 售价估价者的算法重复 1992 指标基础上的房地产期货和期权市场 (与 Karl E. Case, Allan N. Weiss合著) ? 扩大期望值收集的范围：美国和日本的股市 (与Fumiko Kon-Ya, Yoshiro Tsutsui合著) ? 测算衍生市场现汇结算的资产价值：享乐主义重复测算指标和永久期权 1993 总收入风险和套期机制 1994 家庭净资产保险 (与Allan N. Weiss合著) 1995 会谈、信息和羊群效应 ? 社会收入成分：测算和探索国际风险分流机会 (与Stefano Athanasoulis合著) ? 抵押缺失风险和房地产价格：房地产指标基础上的期货和期权的使用 (与Karl E. Case, Allan N. Weiss合著) ? 用于促进收入风险管理的契约劳动收入指标设计 (与Ryan Schneider合著) 1996 为何人们不喜欢通货膨胀 ? 指数化政府负债的计分卡 (与John Y. Campbell合著) 1997 扩展个人风险管理的范围：道德风险和其它行为考虑 ? 市场组合的意义 (与Stefano G. Athanasoulis合著) 1998 帐户单位的指标化：历史实践的理论和评估 ? 人的行为和金融系统的效率 ? 家庭净资产变化中的道德风险 (与Allan N. Weiss合著) ? 指标化帐户单位的设计 ? 代际、代间和国际风险分担的社会保障和机构 1999 测算泡沫期望和投资者信心 ? 社会收入成分：测算和探索国际风险分流机会 (与Stefano Athanasoulis合著) 2001 估价比率和长期资本市场展望：更新 (与John Y. Campbell合著) ? 泡沫、个人判断和专家观点 ? “比较财富效应：股市与房地产市场” (与Karl E. Case, John M. Quigley合著) 2002 从有效市场理论到行为金融学 萨缪尔森的股市观点的一个简单验证 (与Jeeman Jung合著) 专著 《非理性繁荣》，普林斯顿大