3.3多元线性回归模型的统计检验.pptVIP

§3.3 多元线性回归模型的统计检验 (Statistical Test of Multiple Linear Regression) 一、拟合优度检验 二、方程的显著性检验(F检验) 三、变量的显著性检验（t检验） 四、参数的置信区间 一、拟合优度检验 (Testing the Simulation Level) 1、可决系数与调整的可决系数 二、方程的显著性检验(F检验) (Testing the Overall Significance) 方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。 由于Yi服从正态分布，根据数理统计学中的定义Yi的一组样本平方和服从χ2分布，所以有： ^ ― ESS=∑(Yi-Y) ～χ2(k) ^ RSS=∑(Yi-Yi) ～χ2(n-k-1) 即回归平方和、残差平方和分别服从自由度为k和n-k-1的χ2分布 进一步根据数理统计学中的知识，在原假设H0成立的条件下，统计量 服从自由度为(k , n-k-1)的F