协方差和相系数.pptVIP

协方差与相关系数 引言 若X，Y独立，则： D(X+Y)=D(X)+D(Y)E(XY)=E(X)E(Y), 从而有 E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}=0. 说明E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}的大小反映了X，Y间关联的程度。 三、协方差与相关系数的定义 1．协方差的定义 量E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}称为随机变量X与Y的协方差，记为Cov(X，Y)，即 Cov(X，Y)= E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}.而当D(X)0, D(Y)0时， 称为随机变量X与Y的相关系数。 (2)ρXY是一比例常数，并有定义：ρXY=0 ? X，Y不相关。 (3) ρXY又称为标准协方差。因为设 2．关系公式: (1) 协方差与方差的关系：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X，Y) (2) 协方差与数学期望的关系：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y) 我们常用这个公式计算协方差。 (3) 若X，Y独立，则Cov(X，Y)=0,但反之不成立。 3．协方差与相关系数的性质 协方差具有下述性质： (1) Cov(X，Y)= Cov(Y，X)； (2) Cov(aX，bY)= abCov(X，Y)； (3) Cov(X1+X2，Y)= Cov(X1，Y)+ Cov(X2，Y