2008级西方经济学产业经济学等各专业研究生计量经济学1-绪论.pptVIP

第四部：模型的检验 参数估计以后，模型便已确定。但模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，提交使用前还需要进行检验。 模型必须通过四级检验，才能用于实际： (1) 经济意义检验 (2) 统计检验 (3) 计量经济学检验 (4) 模型预测检验 (1) 经济意义检验 根据经济理论估计模型中参数的理论期望值 如果参数估计值与理论期望值明显不副（比如符号不一），可以认为模型有误 (2) 统计检验 统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质。通常最广泛应用的统计检验准则有： 拟合优度检验 变量显著性检验（ｔ检验） 方程的显著性检验（Ｆ检验） (3) 计量经济学检验 计量经济学检验，目的在于检验模型的计量经济学性质，包括： 序列自相关检验 异方差检验 解释变量多重共线性检验 随机解释变量 (4) 模型预测检验 预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，即模型的所谓超样本特性。具体检验方法为： 利用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距的显著性 将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，并将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的显著性 2 计量经济学模型成功三要素 计量经济学模型赖以成功的要素应该有三个：理论、方法和数据