智慧型系统整合传统投资技术法则.pptVIP

智慧型系統整合傳統投資技術法則支援證券投資決策之實證研究 指導教授：許中川 教授 黃金生 教授 研究生：馬千慧 大綱 一、緒論 二、文獻探討 三、研究架構 四、實證結果與分析 五、結論與未來工作 一、緒論 1.1 研究背景與動機 1.2 研究目的 1.3 研究範圍與限制 1.4 研究流程 1.5 研究架構 1.1 研究背景與動機 類神經網路，無法告知使用者整個系統的決策過程 智慧型系統所萃取出的法則，與傳統技術分析是否有謀合能力 傳統財務學家多傾向認為市場至少具備弱勢效率 ，而在台灣股市技術分析廣為投資者使用，且多有實證證明有獲利空間 相關研究著重於智慧型系統與經驗法則預測能力 1.2 研究目的 建立以知識為基礎之類神經網路股票預測系統 資料庫知識結構的探勘，提升預測結果的可理解性 與傳統技術分析法則進行比較 選定全樣本期間進行測試，對本實驗的決策工具進行嚴謹的檢定分析。 1.3 研究範圍與限制 89年1月5日至91年2月27日之台灣股票加權指數日資料作為研究範圍 將資料期間分割為五個區間 假設投資市場不具弱勢效率市場特性 僅選取目前在市面上廣為使用的計量型技術指標作為輸入變數 技術指標之計算無法考量同步交易之誤差效果 不考慮交易成本與融資、融券之市場實況 1.4 研究流程 1.5 研究架構 第一章 緒論 第二章 文獻探討