课件：法国兴业银行案例分析.pptVIP

商业银行操作风险事件——法国兴业银行 事件概况 法国兴业银行（法兴银行）创建于1864年5月，是有着近150年历史的老牌欧洲银行和世界上最大的银行集团之一，其总部设在巴黎，市值仅次于法国巴黎银行 。分 别在巴黎、东京、纽约证券市场挂牌，在全世界拥有500万私人和企业客户，在全世界80个国家拥有500家分支机构，大约有50％的股东和40％的业务来自海外。 法兴银行曾一度被认为是世界上风险控制最出色的银行之一。但2008年1月，因期货交易员杰罗姆·凯维埃尔在未经授权情况下大量购买欧洲股指期货，形成49亿欧元（约71亿美元）的巨额亏空，创下世界银行业迄今为止因员工违规操作而蒙受的单笔最大金额损失。这桩惊天欺诈案还触发了法国乃至整个欧洲的金融震荡，并波及全球股市暴跌，无论从性质还是规模来说，都堪称史上最大的金融悲剧。 早在2005年，凯维埃尔开始练习建立虚假头寸。从2007年3月至同年6月底，凯维埃尔逐渐建立起280亿欧元的期货空头，以及直接的股票头寸6亿欧元。并在2007年11月20日累计赚得“利润”15亿欧元，当年年底凯维埃尔向上司报了5500万欧元的收益。 事件回顾 从2006年6月2008年1月，法兴银行的运营部门、股权衍生品部门、柜台交易、中央系统管理部门等28个部门的11种风险控制系统，自动针对