《期货程序化交易策略研发()》-毕业设计（论文）.docVIP

期货程序化交易策略研发 浙江大学硕士学位论文 STYLEREF 标题,章标题(无序号) 摘要 PAGE i 摘要 期货程序化交易起源于欧美国家，随着计算机技术的发展，程序化交易得到了快速的发展。程序化交易主要通过阿拉法模型、交易成本模型和风险控制模型三个模型构成，通过对历史数据的分析寻找阿拉法策略，通过多策略组合实现能够收益稳定回撤可控的程序化策略组。本文主要是通过对程序化交易各个环节的特点进行剖析，实现通过数量模型就能稳定盈利的方法。 关键词：　阿拉法模型，交易成本模型，风险控制模型，数据，多策略组合 浙江大学硕士学位论文 Abstract 浙江大学硕士学位论文 Abstract PAGE ii PAGE ii Abstract Futures program trading originated in Europe and the United States, with the development of computer technology, program trading has been rapid development. Program trading is mainly constituted by alpha model, transaction cost model and risk control model of three model, by finding the Alpha strategy for the analysis of historical data, the combination of strategies can yield stable retracement controllable program strategy group. This paper is mainly through the analysis of characteristics of every part of the transaction on the program, through the method of quantitative model can stable profit. Key Words：　Alpha model, Transaction cost model, Risk control model, Data, Multiple strategies 浙江大学硕士学位论文 STYLEREF 章标题(不加入目录内) 目录 浙江大学硕士学位论文 STYLEREF 章标题(不加入目录内) 目录 PAGE IV PAGE IV 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 摘要 i Abstract ii 图目录 IV 第1章 绪论 1 1.1 课题背景 1 1.2 国内外状况 1 1.2.1 程序化交易的国外发展状况 1 1.2.2 程序化交易的国内发展状况 2 1.3 程序化交易特点 2 1.3.1 程序化交易的优点 2 1.3.2 程序化交易的缺点: 3 1.4 本课题研究的目标 4 1.5 本章小结 4 第2章 交易平台与关键研发技术 5 2.1 程序化交易平台 5 2.2 交易开拓者交易平台 5 2.3 MATLAB2012B介绍 7 2.4 相关策略技术现状 8 第3章 需求分析 9 3.1 策略功能需求分析 9 3.2 性能需求 11 第4章 策略详细设计 12 4.1 策略开发流程图 12 4.2 阿拉法模块介绍 12 4.2.1 理论驱动型 13 4.2.2 数据驱动型 14 4.3 交易成本模块介绍 14 4.4 风险控制模型介绍 15 4.4.1 控制风险的类型 15 数据的重要性 15 4.5 技术分析技术 17