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经济下行与商业银行资产质量关联分析及对策研究王婷婷 1；陆岷峰 2（ 1.上海财经大学 经济学院 ，上海 200433；2.南京财经大学 金 融学院 ，江苏 南京 210005） 经济下行与商业银行资产质量关联分析及对策研究 王婷婷 1；陆岷峰 2 （ 1.上海财经大学 经济学院 ，上海 200433；2.南京财经大学 金 融学院 ，江苏 南京 210005） 摘 要：商业银行虽然非常重视内部控制与内部风险管理，但其资产质量并不完全取决于内控管理，可能来自于 外部经济环境的恶化所造成。在本轮经济下行的大背景下，由于应对外部生态环境变化方面投入与资源配置的不足， 商业银行出现大面积的不良贷款，并呈现明显的行业性和趋势性特征。因此，重新审视目前商业银行的管理策略，处 理好内外部风险的控制关系与资源配置，是我国商业银行走向健康、稳步、有效发展的重要途径。 关键词：商业银行；不良贷款；战略对策 中图分类号：F830.42 文献标识码：A 文章编号:1003－9031(2015)01－0056－04 DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2015.01.13 一、商业银行资产质量下行压力与趋向特征 （一）不良双升，趋向性显著 经历前期经济上升阶段大规模的信用扩张，面对持 续的经济下行压力，我国商业银行信贷资产正步入违约 高风险期，不良贷款余额和比率呈现增长，且与经济增 长保持同一趋势性。2014 年上半年，金融机构人民币各 项贷款余额比上年同期增长 14%，新增人民币贷款 5.74 万亿元[1]。与此同时，2014 年 6 月末，国内商业银行不良 贷款余额达到 6944 亿元，比年初增加 1024 亿元，连续 11 个季度增加；不良率为 1.08%，较年初上升 0.08 个百 分点；上市银行经核销转出还原发现不良贷款上升势头 强劲（见图 1），不良贷款比年初增长 16%，不良率比年初 上升 0.07 个百分点。其中，关注贷款比年初增长 12.9%， 逾期贷款比年初增长 36.9%[2]。 （二）普遍涉及，行业性明显 当前，我国银行业面临不良贷款余额和不良贷款率 百分点 % 0.30 1.4 1.2 0.25 1.0 0.8 0.6 0.20 ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ 0.15 ● ▲ 0.10 0.4 0.2 0 0.05 0 ● 工 农 商 业 银 银 行 行 中 建 交 招 国 设 通 商 银 银 银 银 行 行 行 行 兴 业 银 行 华 夏 银 行 浦 发 银 行 中 信 银 行 民 生 银 行 光 平 大 安 银 银 行 行 宁 波 银 行 南 京 银 行 北 京 银 行 图 1 2014 年上半年上市银行贷款不良率和其增长率 “双升 ”的压力。从公布的数据来看，此轮不良贷款的爆 发所涉及银行带有普遍性，整个银行业均出现不同程度 的问题资产；大中小银行均存在一定数量的不良贷款，且 各家商业银行不良贷款均有不同程度的增加，具有明显 收稿日期：2014-12-15 作者简介：王婷婷（1985-），女，江苏连云港人，上海财经大学经济学院博士研究生； 陆岷峰（1962-），男，江苏淮安人，南京财经大学金融学院教授、硕士生导师。 2015 年第 1 期 总第 314 期 56 ▲ 贷款不良率（右轴） ● 贷款不良率增长率（左轴） ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 经 营 管 理的行业性（见图 2）。从不良贷款规模来看，大型商业银行的不良贷款规模上升最多。2014 年 6 月末，大型商业 银行不良贷款余额较年初增加 457 亿元至 3957 亿元，不 良率上升 0.05 个百分点至 1.05%；农村商业银行不良贷 款余额较年初增加 146 亿元至 872 亿，不良率上升 0.05 个百分点至 1.72%；外资银行不良贷款余额增加 12 亿 元，不良率上升 0.08 个百分点。从不良率增长来看，不 良率上升较高的是股份制银行和城商行。2014 年 6 月 末 经 营 管 理 的行业性（见图 2）。从不良贷款规模来看，大型商业银 行的不良贷款规模上升最多。2014 年 6 月末，大型商业 银行不良贷款余额较年初增加 457 亿元至 3957 亿元，不 良率上升 0.05 个百分点至 1.05%；农村商业银行不良贷 款余额较年初增加 146 亿元至 872 亿，不良率上升 0.05 个百分点至 1.72%；外资银行不良贷款余额增加 12 亿 元，不良率上升 0.08 个百分点。从不良率增长来看，不 良率上升较高的是股份制银行和城商