计量经济学基础_多元线性回归.pptVIP

第2章 多元线性回归模型 主要内容 第一节 多元线性回归模型的特点 第二节 多元线性回归模型的参数估计 第三节 多元线性回归模型的假设检验 第四节 实例 第一节 多元线性回归模型的特点 第二节 多元线性回归模型的参数估计 1、最小二乘估计 2、最大似然估计 3、最小二乘估计的性质 第三节 多元线性回归模型的假设检验 1 、拟合优度检验 （2）判定系数 2、方程的显著性检验（F 检验） 3、变量显著性检验（t 检验） 4、置信区间 上述统计量用于变量的显著性检验。 如果变量是显著的，那么参数 应该显著的不为0于是提出原假设为 给出显著性水平 当 ： 则拒绝H0，即认为变量xi显著的 。 在实际问题中，如果自由度大于等于20且显著性水平定在0.05，当 t 值在绝对值上超过2时，就可以拒绝原假设。 【注】：在某些实际问题中，各个变量的T值相差较大，有些很高的显著性水平下显著。有的则在不太高的显著性水平下显著。那么是否都认为通过显著性检验呢？ 没有绝对的显著性水平，关键在于考虑变量的经济关系上是否对解释变量有影响。显著性检验起到验证作用。同时还要看显著性水平不太高的变量在模型中以及模型应用中的作用，不要简单地剔除变量。 “2 倍 t ” 法则（“2-t ”Rule of