操作风险管理概论及三大工具概述.pptVIP

* 德勤管理咨询（上海）有限公司 * * 操作风险管理框架 操作风险管理三大工具一览 风险控制自我评估（RCSA） 损失数据收集（LDC） 关键风险指标（KRI） 目录 法律风险 － 包括但不限于下列风险： 商业银行签订的合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确认无效的 商业银行因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁，依法可能承担赔偿责任的 商业银行的业务活动违反法律或行政法规，依法可能承担行政责任或者刑事责任的（摘自《银监会操作风险管理指引》） 策略风险 ： 由于无效的或有问题的策略而遭受损失的风险 声誉风险 ： 是指有关一家机构业务活动的负面宣传，不论其真假，都会引起该机构的客户流失、收入下降或花费高昂的诉讼费用（摘自《银监会非现场监管指引（试行）》） 操作风险定义 操作风险 是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险 从定义看，操作风险遍及银行内部各产品线、各个操作环节及各个业务层面 四大风险因素和七大损失类型 人员 内部流程 IT系统 外部事件 指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件 指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件 指因未按有关