多维随机变量及分布.ppt

其中C是( X1, X2, …,Xn ) 的协方差矩阵。 |C|是它的行列式， 表示C的逆矩阵， X 和 是n维列向量， 表示 X 的转置。 n元正态分布的几条重要性质 1. X=(X1,X2, …,Xn)服从n元正态分布 a1X1+ a2 X2+ …+ an Xn均服从正态分布. 对一切不全为0的实数a1,a2,…,an， 2. 若 X = ( X1, X2, … , Xn ) 服从n元正态分布， Y1, Y2, …, Yk 是 Xj（j=1,2,…,n）的线性函数， 则( Y1,Y2, …, Yk )也服从多元正态分布. 这一性质称为正态变量的线性变换不变性。 3. 设 ( X1, X2, … , Xn ) 服从n元正态分布，则 “ X1, X2, …, Xn 相互独立 ” 等价于 “ X1, X2, …, Xn 两两不相关” 例2 设随机变量X和Y相互独立且 X~ N( 1, 2 ), Y ~ N( 0 , 1 ) 。试求 Z=2X-Y+3 的概率密度。 解: X~N(1,2),Y~N(0,1)，且X与Y独立，故X和Y的联合分布为正态分布，X和Y的任意线性组合是正态分布。 即 ： Z ~ N ( * , * ) EZ = 2EX-EY+3 = 2+3 = 5 DZ = 4DX+DY = 8+1 = 9